不同优化准则下的最优再保险研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 再保险介绍 | 第8-19页 |
| ·再保险的产生与发展 | 第8-10页 |
| ·再保险的产生 | 第8-9页 |
| ·再保险的发展 | 第9-10页 |
| ·再保险的基本概念及功能 | 第10-15页 |
| ·再保险 | 第10-11页 |
| ·自留额和分保额 | 第11页 |
| ·再保险的功能 | 第11-15页 |
| ·再保险的分类 | 第15-17页 |
| ·再保险分类的基本概念 | 第15-16页 |
| ·实务中常见的分保方式 | 第16-17页 |
| ·再保险市场 | 第17-19页 |
| ·再保险市场主体 | 第17页 |
| ·再保险政策的变化 | 第17-19页 |
| 第二章 再保险最优化研究概述 | 第19-24页 |
| ·再保险最优化意义 | 第19页 |
| ·再保险最优化方法 | 第19-22页 |
| ·效用理论优化方法 | 第20-21页 |
| ·均值方差理论优化方法 | 第21页 |
| ·止损定序优化方法 | 第21页 |
| ·崩溃理论优化方法 | 第21-22页 |
| ·夏普比率优化方法 | 第22页 |
| ·再保险最优化研究现状 | 第22-24页 |
| 第三章 效用理论下的最优再保险 | 第24-31页 |
| ·效用理论下的最优再保险介绍 | 第24页 |
| ·效用理论下的最优再保险形式 | 第24-26页 |
| ·精算假设及符号说明 | 第24-25页 |
| ·最优再保险形式 | 第25-26页 |
| ·效用理论下的停止损失再保险研究 | 第26-30页 |
| ·确定停止损失再保险中的最优自留额的数理模型 | 第26-27页 |
| ·停止损失再保险中最优自留额的存在性讨论 | 第27-30页 |
| ·本章总结 | 第30-31页 |
| 第四章 均值方差下的最优再保险 | 第31-47页 |
| ·均值方差理论下的最优再保险介绍 | 第31-32页 |
| ·均值方差保费原理 | 第31-32页 |
| ·基本优化思想 | 第32页 |
| ·只考虑原保险人利益时的最优再保险 | 第32-36页 |
| ·最优再保险的定义及模型的提出 | 第32-33页 |
| ·最优再保险形式 | 第33-34页 |
| ·最优再保险的存在性讨论 | 第34-36页 |
| ·考虑双方共同利益时的最优再保险 | 第36-46页 |
| ·最优再保险的定义及模型的提出 | 第36-38页 |
| ·最优再保险形式 | 第38-39页 |
| ·最优再保险的存在性讨论 | 第39-42页 |
| ·相关参数的讨论 | 第42-46页 |
| ·本章总结 | 第46-47页 |
| 结束语 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第52页 |
