| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-11页 |
| ·本论文的工作与贡献 | 第11-12页 |
| ·本论文内容结构 | 第12-13页 |
| 第二章 保证金计算相关模型 | 第13-23页 |
| ·保证金制度 | 第13-14页 |
| ·保证金模型 | 第14-22页 |
| ·本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 保证金模型实证研究 | 第23-47页 |
| ·数据的预处理 | 第23-28页 |
| ·保证金水平评价方法 | 第28-31页 |
| ·MATLAB中的数据库访问 | 第31-33页 |
| ·SMA 模型的实证研究 | 第33-35页 |
| ·EWMA 模型的实证研究 | 第35-37页 |
| ·GARCH 模型的实证研究 | 第37-43页 |
| ·SMA、EWMA 和GARCH 模型实证研究的比较 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 神经网络模型的应用 | 第47-61页 |
| ·动机 | 第47-48页 |
| ·神经网络及其特点 | 第48-50页 |
| ·使用神经网络计算保证金水平 | 第50-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第五章 期货风险预警的原型界面系统 | 第61-66页 |
| ·数据库设计 | 第61-62页 |
| ·原型系统中主要模块的实现 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 结论 | 第66-68页 |
| ·本论文的工作 | 第66页 |
| ·进一步的研究方向 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第72页 |