| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1. 前言 | 第10-17页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11-13页 |
| ·理论意义 | 第11-12页 |
| ·实践意义 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·本文研究内容和思路 | 第14-15页 |
| ·本文的研究方法 | 第15页 |
| ·本文的结构安排 | 第15-17页 |
| 2. 文献回顾与述评 | 第17-33页 |
| ·利率期限结构形成的三种假设 | 第17-20页 |
| ·估计利率期限结构的方法与模型 | 第20-22页 |
| ·利率期限结构动态模型 | 第22-28页 |
| ·均衡模型（equilibrium models） | 第22-25页 |
| ·无套利机会模型（no-arbitrage models） | 第25-27页 |
| ·均衡模型与无套利机会模型的区别 | 第27-28页 |
| ·利率期限结构自身形态研究评述 | 第28-29页 |
| ·国内对利率期限结构的研究的演进 | 第29-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 3. 我国国债利率期限结构研究理论基础 | 第33-45页 |
| ·我国国债市场发展历程及特点 | 第33-36页 |
| ·国债利率期限结构静态模型理论研究 | 第36-41页 |
| ·估计利率期限结构的方法 | 第36-39页 |
| ·我国国债利率期限结构静态模型的构建 | 第39-41页 |
| ·国债利率期限结构动态模型理论研究 | 第41-45页 |
| ·参数化动态模型构建 | 第41-42页 |
| ·非参数动态模型构建 | 第42-45页 |
| 4. 我国国债利率期限结构实证研究 | 第45-67页 |
| ·我国国债利率期限结构的静态实证研究 | 第45-58页 |
| ·我国交易所市场国债利率期限结构静态实证研究 | 第45-51页 |
| ·我国银行间市场国债利率期限结构静态实证研究 | 第51-53页 |
| ·我国国债利率期限结构静态实证研究结果分析 | 第53-54页 |
| ·不同模型拟合我国国债利率期限结构的对比分析 | 第54-58页 |
| ·我国国债利率期限结构的动态模型实证研究 | 第58-67页 |
| ·参数模型研究 | 第58-61页 |
| ·非参数模型的估计 | 第61-65页 |
| ·参数模型与非参数模型估计结果对比 | 第65-67页 |
| 5. 我国国债利率期限结构的对比分析及思考 | 第67-78页 |
| ·我国不同市场利率期限结构的对比分析 | 第67-69页 |
| ·中美利率期限结构的对比分析 | 第69-73页 |
| ·对于完善我国国债市场和国债利率期限结构的思考 | 第73-78页 |
| ·实证研究与对比分析的若干结论 | 第73页 |
| ·突出国债利率期限结构的基准作用 | 第73-74页 |
| ·完善我国国债市场和国债利率期限结构的思路和方向 | 第74-78页 |
| 参考文献 | 第78-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第83页 |