| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 本文综述 | 第10-15页 |
| 第一篇 在险价值VaR估计方法研究 | 第15-61页 |
| 第一章 在险价值VaR估计方法 | 第16-25页 |
| ·VaR的定义 | 第16页 |
| ·收益率分布与VaR的估计原理 | 第16-17页 |
| ·VaR估计的一般方法 | 第17-22页 |
| ·近期VaR文献综述 | 第22-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 第二章 基于Bootstrap和随机加权方法的VaR估计 | 第25-36页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·Bootstrap方法介绍 | 第25-27页 |
| ·随机加权方法介绍 | 第27-28页 |
| ·汇率VaR估计及实证分析 | 第28-32页 |
| ·模型的预测效果--事后检验方法 | 第32-34页 |
| ·小结 | 第34-36页 |
| 第三章 基于扭曲函数的分布修正及VaR估计 | 第36-49页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·扭曲风险测度介绍 | 第37-38页 |
| ·参数扭曲函数修正方法 | 第38-39页 |
| ·非参数扭曲函数修正方法 | 第39-42页 |
| ·实证分析 | 第42-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 第四章 长程VaR的估计方法 | 第49-61页 |
| ·长程VaR估计的提出 | 第49-51页 |
| ·厚尾分布假设下长程VaR估计 | 第51-54页 |
| ·分形分布假设下长程VaR估计 | 第54-56页 |
| ·实证分析 | 第56-60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第二篇 条件VaR的估计方法以及实证分析 | 第61-98页 |
| 第五章 本篇的理论背景及文献综述 | 第62-68页 |
| ·条件VaR(CVaR)介绍 | 第62-64页 |
| ·流动性风险指标 | 第64-65页 |
| ·流动性调整VaR | 第65-67页 |
| ·日内波幅的定义 | 第67-68页 |
| 第六章 基于门限分位点回归模型的条件VaR估计 | 第68-79页 |
| ·引言 | 第68-69页 |
| ·分位点回归方法介绍 | 第69-71页 |
| ·门限分位点回归模型 | 第71-73页 |
| ·条件VaR的事后检验 | 第73页 |
| ·实证分析 | 第73-78页 |
| ·小结 | 第78-79页 |
| 第七章 基于Copula的相依结构分析及条件VaR估计 | 第79-88页 |
| ·Copula应用概述 | 第79-80页 |
| ·基于Copula的相依结构分析 | 第80-82页 |
| ·条件VaR的估计 | 第82-83页 |
| ·我国股票市场的实证分析 | 第83-87页 |
| ·小结 | 第87-88页 |
| 第八章 条件VaR的非参数估计及实证分析 | 第88-98页 |
| ·非参数方法的提出 | 第88页 |
| ·条件分布的Nadaraya-Watson估计 | 第88-90页 |
| ·条件分布的局部线性估计 | 第90-92页 |
| ·实证分析 | 第92-97页 |
| ·小结 | 第97-98页 |
| 第三篇 CVaR在风险管理中的应用及本文小结 | 第98-120页 |
| 第九章 金融危机传染综述 | 第99-104页 |
| ·金融危机传染的定义 | 第99页 |
| ·金融危机传染存在性的检验方法 | 第99-102页 |
| ·实证文献综述 | 第102页 |
| ·小结 | 第102-104页 |
| 第十章 基于分位点回归模型的金融传染分析 | 第104-115页 |
| ·危机传染分析方法的提出 | 第104-105页 |
| ·分位点回归模型的变点检测及危机传染检验 | 第105-107页 |
| ·金融危机传染程度的度量 | 第107-108页 |
| ·实证分析 | 第108-114页 |
| ·小结 | 第114-115页 |
| 第十一章 本文小结及展望 | 第115-120页 |
| ·本文小结 | 第115-116页 |
| ·需要解决的问题 | 第116-120页 |
| 参考文献 | 第120-132页 |
| 致谢 | 第132-133页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第133页 |