寿险公司证券化衍生产品对冲策略研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·课题研究方法提出的背景 | 第7-10页 |
| ·保险风险证券化概念的描述 | 第7-8页 |
| ·保险风险证券化产生的背景及原因 | 第8页 |
| ·保险风险证券化的发展历程 | 第8-10页 |
| ·寿险公司风险管理存在的主要问题 | 第10页 |
| ·本论文研究的目的及意义 | 第10-11页 |
| ·文章内容安排 | 第11-12页 |
| 2 寿险公司风险管理的证券化运作模式 | 第12-24页 |
| ·寿险公司传统的风险管理模式及其弊端 | 第12-15页 |
| ·寿险公司传统的风险管理模式 | 第12页 |
| ·寿险公司传统风险管理模式的弊端 | 第12-13页 |
| ·现代化风险管理工具的开发应用 | 第13-15页 |
| ·寿险公司风险管理模式的证券化拓展 | 第15-19页 |
| ·证券化方向拓展的必然性 | 第15-16页 |
| ·寿险风险证券化的优势所在 | 第16-17页 |
| ·证券化拓展所依托的重要条件 | 第17-19页 |
| ·推动寿险公司证券化发展的因素 | 第19页 |
| ·寿险公司证券化风险管理模式的运作 | 第19-24页 |
| ·寿险公司证券化风险管理的程序模式 | 第19-22页 |
| ·寿险公司证券化风险管理的组织模式 | 第22-24页 |
| 3 基于寿险证券化衍生产品的对冲策略及实证研究 | 第24-58页 |
| ·寿险公司证券化衍生产品的应用 | 第24-27页 |
| ·衍生产品的涵义及种类 | 第24页 |
| ·寿险公司利用证券化衍生工具的意义 | 第24-25页 |
| ·寿险公司的证券化衍生产品 | 第25-27页 |
| ·目前流行的寿险证券化产品 | 第25-26页 |
| ·基于寿险证券化的衍生产品应用 | 第26-27页 |
| ·寿险公司证券化衍生产品的定价策略 | 第27-33页 |
| ·定价原理介绍 | 第27-30页 |
| ·资产定价基本理论 | 第27-28页 |
| ·衍生产品的定价原理 | 第28-30页 |
| ·基于寿险证券化的衍生产品定价方法 | 第30-33页 |
| ·寿险证券化衍生产品的风险对冲策略研究 | 第33-49页 |
| ·风险对冲的基本涵义 | 第33-34页 |
| ·风险对冲的基本过程 | 第34-37页 |
| ·证券化衍生产品对冲策略的基本原理 | 第37-39页 |
| ·对冲参数解释 | 第37-38页 |
| ·动态对冲策略原理 | 第38-39页 |
| ·寿险公司利用期权衍生品进行风险对冲的策略研究 | 第39-49页 |
| ·期权衍生品的定价模型 | 第40-41页 |
| ·期权衍生品的对冲参数分析 | 第41-43页 |
| ·对冲策略讨论 | 第43-49页 |
| ·基于投连保期权衍生产品对冲策略的实证分析 | 第49-58页 |
| ·产品说明 | 第49-50页 |
| ·数据资料 | 第50-55页 |
| ·计算表达式及结果输出 | 第55-56页 |
| ·对冲策略分析 | 第56-58页 |
| 4 结论与启示 | 第58-60页 |
| 注释 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 在校期间发表的论文 | 第65-66页 |
| 后记 | 第66页 |
