| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-19页 |
| ·倒向随机微分方程简介 | 第9-11页 |
| ·倒向随机微分方程的基本假设 | 第11-13页 |
| ·期权定价理论和倒向随机微分方程 | 第13-16页 |
| ·本文工作及意义 | 第16-19页 |
| 2 倒向随机微分方程解的相关知识 | 第19-26页 |
| ·倒向随机微分方程的强解 | 第20-21页 |
| ·鞅问题与弱解的存在性 | 第21-26页 |
| 3 连续鞅驱动的倒向随机微分方程的弱解 | 第26-35页 |
| ·鞅表现定理，GIRSANOV 变换，NOVIKOV条件 | 第26-29页 |
| ·倒向随机微分方程的弱解 | 第29-31页 |
| ·连续鞅驱动的倒向随机微分方程的弱解 | 第31-35页 |
| 4 OCONE 鞅驱动的倒向随机微分方程在期权定价中的应用 | 第35-45页 |
| ·由一般鞅驱动的倒向随机微分方程解的存在唯一性 | 第35-38页 |
| ·OCONE鞅的一些不变性质 | 第38-39页 |
| ·OCONE 鞅驱动的倒向随机微分方程在欧式期权定价中的应用 | 第39-45页 |
| 5 总结与展望 | 第45-47页 |
| ·总结 | 第45页 |
| ·展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 攻读硕士学位期间所发表的论文目录 | 第51页 |