| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第10-12页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第12-18页 |
| 第三节 本论文的研究框架及创新之处 | 第18-20页 |
| 第二章 触发性结构化利率债券的价值构成分析 | 第20-29页 |
| 第一节 触发式期权的边界分析 | 第20-22页 |
| 第二节 触发性结构化利率债券的价值构成分析与求解方法 | 第22-26页 |
| 第三节 蒙特卡罗在触发式结构化利率债券定价中的应用 | 第26-29页 |
| 第三章 利率模型设定和参数估计 | 第29-57页 |
| 第一节 利率模型的选择 | 第30-32页 |
| 第二节 参数估计方法 | 第32-36页 |
| 第三节 MCMC 方法在基于随机波动率过程的 CKLS 模型中的应用 | 第36-41页 |
| 第四节 模型的离散法 | 第41-45页 |
| 第五节 利率实际模拟过程 | 第45-57页 |
| 第四章 实证模拟 | 第57-77页 |
| 第一节 离散化的实证分析 | 第57-62页 |
| 第二节 产品选择 | 第62-65页 |
| 第三节 触发式结构化债券的蒙特卡罗模拟法 | 第65-70页 |
| 第四节 敏感性分析 | 第70-77页 |
| 第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
| 第一节 研究结论 | 第77-79页 |
| 第二节 研究扩展 | 第79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 附录 | 第84-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
