中国股票市场有效性与投资决策研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-37页 |
| ·研究的目的与意义 | 第10-11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·市场有效性理论与实证研究综述 | 第12-20页 |
| ·市场有效性的有关概念及发展 | 第12-14页 |
| ·市场有效性的实证研究综述 | 第14-19页 |
| ·市场有效的前提假设 | 第19-20页 |
| ·其他理论与假说对市场有效性理论的挑战 | 第20-26页 |
| ·行为金融理论对市场有效性理论的质疑 | 第20-23页 |
| ·分形市场假说 | 第23-24页 |
| ·市场适应性有效 | 第24-25页 |
| ·适应性市场假设 | 第25-26页 |
| ·市场有效的微观基础分析 | 第26-29页 |
| ·股票的内在投资价值 | 第26-28页 |
| ·市场有效的相对性分析 | 第28-29页 |
| ·证券投资理论与投资决策 | 第29-34页 |
| ·证券投资理论 | 第29-33页 |
| ·投资决策方法分析 | 第33-34页 |
| ·论文研究思路与主要工作 | 第34-37页 |
| 2 中国股市的随机游走检验与股市有效度分析 | 第37-64页 |
| ·引言 | 第37-39页 |
| ·中国股票市场收益率的统计特征分析 | 第39-48页 |
| ·分析方法 | 第39-41页 |
| ·中国股票市场日收益率的统计特征 | 第41-43页 |
| ·中国股票市场周收益率的统计特征 | 第43-46页 |
| ·中国股票市场月收益率的统计特征 | 第46-48页 |
| ·随机游走模型及其检验方法 | 第48-52页 |
| ·中国股市随机游走检验 | 第52-57页 |
| ·游程检验 | 第52-54页 |
| ·自相关系数检验 | 第54-56页 |
| ·R/S分析 | 第56-57页 |
| ·股市有效度研究 | 第57-61页 |
| ·股票有效性概念的引入 | 第57-59页 |
| ·市场有效度的测度方法 | 第59-60页 |
| ·股票市场的一致有效度及测度方法 | 第60页 |
| ·股票市场的分类有效度 | 第60-61页 |
| ·中国股市弱有效度的实证研究 | 第61-62页 |
| ·小结 | 第62-64页 |
| 3 中国股市技术分析有效性检验 | 第64-86页 |
| ·引言 | 第64-65页 |
| ·移动平均线交易规则检验 | 第65-71页 |
| ·研究综述 | 第65-66页 |
| ·研究方法 | 第66-69页 |
| ·计算结果与分析 | 第69-71页 |
| ·过滤检验 | 第71-78页 |
| ·引言 | 第71-72页 |
| ·研究方法 | 第72页 |
| ·滤子组合的优化 | 第72-76页 |
| ·优化滤子应用于不同时间区间的收益率 | 第76-77页 |
| ·结论 | 第77-78页 |
| ·基于遗传规划的技术分析有效性综合分析 | 第78-84页 |
| ·研究综述 | 第78-79页 |
| ·遗传规划方法及其在技术分析中的应用 | 第79-82页 |
| ·算法实现与结果分析 | 第82-84页 |
| ·小结 | 第84-86页 |
| 4 中国股市对盈余信息披露反应的实证分析 | 第86-95页 |
| ·引言 | 第86-87页 |
| ·研究方法 | 第87-90页 |
| ·累积超额收益率法 | 第87-89页 |
| ·盈余反映系数法 | 第89-90页 |
| ·盈余信息披露反应的研究结果 | 第90-93页 |
| ·累积超额收益率法的研究结果 | 第90-92页 |
| ·盈余反映系数法的研究结果 | 第92-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 5 证券组合模型研究 | 第95-106页 |
| ·引言 | 第95页 |
| ·Markowitz均值-方差模型 | 第95-101页 |
| ·矩阵Ω的正定性分析 | 第97页 |
| ·证券组合模型的推广 | 第97-101页 |
| ·投资组合模型的进化策略算法 | 第101-105页 |
| ·进化策略算法 | 第101-103页 |
| ·算例及分析 | 第103-105页 |
| ·小结 | 第105-106页 |
| 结论 | 第106-109页 |
| 参考文献 | 第109-117页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第117-119页 |
| 致谢 | 第119-120页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第120页 |
