| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 引言 | 第7-13页 |
| 1．1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1．2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1．3 研究的思路与框架 | 第11-13页 |
| 2 风险投资及其决策评价 | 第13-21页 |
| 2．1 风险投资 | 第13-15页 |
| 2．1．1 风险投资的含义 | 第13页 |
| 2．1．2 风险投资的特点 | 第13-14页 |
| 2．1．3 风险投资的运作过程 | 第14-15页 |
| 2．2 风险投资项目的决策评价 | 第15-21页 |
| 2．2．1 风险投资项目的决策评价过程 | 第15页 |
| 2．2．2 传统的风险投资评价模型 | 第15-21页 |
| 3 实物期权 | 第21-32页 |
| 3．1 实物期权的内涵及特征 | 第21-23页 |
| 3．1．1 实物期权的定义 | 第21-22页 |
| 3．1．2 实物期权的特征 | 第22-23页 |
| 3．2 实物期权的种类 | 第23-24页 |
| 3．3 实物期权的定价 | 第24-29页 |
| 3．3．1 实物期权定价的思想 | 第24-25页 |
| 3．3．2 基于BLACK - SCHOLES模型的实物期权定价 | 第25-28页 |
| 3．3．3 基于二项式的实物期权定价 | 第28-29页 |
| 3．4 实物期权的应用 | 第29-32页 |
| 3．4．1 实物期权的应用领域 | 第29-30页 |
| 3．4．2 基于实物期权的项目评价步骤 | 第30页 |
| 3．4．3 实物期权评价的作用 | 第30-32页 |
| 4 风险投资中的实物期权 | 第32-42页 |
| 4．1 风险投资中具有实物期权的特征 | 第32-33页 |
| 4．2 风险投资的实物期权因素 | 第33-35页 |
| 4．3 风险投资中的实物期权种类 | 第35-38页 |
| 4．3．1 风险投资各阶段中的实物期权 | 第35-37页 |
| 4．3．2 整个项目运作中的期权 | 第37-38页 |
| 4．4 三维网络模型 | 第38-42页 |
| 4．4．1 三维网络模型应用的原理 | 第38页 |
| 4．4．2 三维网络模型的建立 | 第38-40页 |
| 4．4．3 风险投资项目评价三维网络分析原则 | 第40页 |
| 4．4．4 示例 | 第40-42页 |
| 5 风险投资实物期权评价模型的建立 | 第42-47页 |
| 5．1 模型建立的原理 | 第42-43页 |
| 5．2 模型的建立 | 第43-45页 |
| 5．3 模型的蒙特卡罗求解方法 | 第45-47页 |
| 5．3．1 蒙特卡罗方法概述 | 第45页 |
| 5．3．2 利用蒙特卡罗方法求解期权价格的过程 | 第45-47页 |
| 6 实例研究 | 第47-52页 |
| 6．1 背景介绍 | 第47-48页 |
| 6．1．1 公司的经营背景 | 第47页 |
| 6．1．2 公司的财务情况 | 第47-48页 |
| 6．2 项目的评价 | 第48-52页 |
| 6．2．1 净现值的计算 | 第48页 |
| 6．2．2 复合期权价值的评估 | 第48-50页 |
| 6．2．3 项目投资价值的评价 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第58页 |