| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1. 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究思路 | 第8-9页 |
| ·主要创新 | 第9-11页 |
| 2. 文献综述 | 第11-17页 |
| ·国外研究综述 | 第11-15页 |
| ·对惯性、反转效应的实证检验 | 第11-12页 |
| ·对惯性、反转效应的成因分析 | 第12-13页 |
| ·行为金融学对惯性、反转效应的研究 | 第13-15页 |
| ·国内研究状况 | 第15-17页 |
| 3. 中国股市惯性与反转效应实证分析 | 第17-27页 |
| ·数据描述与说明 | 第17-18页 |
| ·实证检验方法 | 第18-21页 |
| ·变量计算方法 | 第19页 |
| ·构造组合 | 第19-21页 |
| ·实证检验结果与分析 | 第21-27页 |
| 4. 中国股市惯性与反转策略超常收益率分解 | 第27-37页 |
| ·时序特征分析框架 | 第28-33页 |
| ·WRSS 策略投资组合构成方式 | 第28-29页 |
| ·模型描述——策略利润分解 | 第29-31页 |
| ·基于不同排序期与持有期下WRSS 策略投资组合的利润分解 | 第31-33页 |
| ·中国股市策略获利时序性的实证 | 第33-34页 |
| ·收益来源分析与结论 | 第34-37页 |
| 5. 中国股市惯性与反转效应形成的内在动力机制分析 | 第37-57页 |
| ·中国股市历史背景与特性——一种描述性分析 | 第37-42页 |
| ·基于投资者信息反应模式对惯性与反转效应的解释 | 第42-49页 |
| ·投资者对信息反应不足或反应过度—基于HS 模型下分析 | 第43页 |
| ·HS 模型的基本结论 | 第43-47页 |
| ·中国股市投资者信息反应模型分析—对HS 模型的一种扩展 | 第47-49页 |
| ·投资者信息反应模式进一步分析—基于动态进化博弈分析 | 第49-53页 |
| ·进化博弈与复制动态 | 第50-51页 |
| ·股票交易者进化博弈模型 | 第51-53页 |
| ·中国股市中投资者信息反应模式 | 第53-54页 |
| ·基于中国股市结构特征的一种分析 | 第54-57页 |
| 6. 结论及展望 | 第57-59页 |
| ·基本结论 | 第57页 |
| ·研究的局限与展望 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 在校学习期间发表的论文 | 第63页 |
