| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 概论 | 第11-19页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·对组合保险的理论研究 | 第13-15页 |
| ·对组合保险的实证检验研究 | 第15-17页 |
| ·对研究现状的评述 | 第17页 |
| ·研究方法和技术路线 | 第17-19页 |
| 第2章 投资组合保险理论研究 | 第19-27页 |
| ·投资组合保险分类 | 第19-27页 |
| ·静态投资组合保险 | 第19-21页 |
| ·复制性卖权策略 | 第21-22页 |
| ·CPPI策略 | 第22-24页 |
| ·CM策略 | 第24-25页 |
| ·TIPP策略 | 第25-27页 |
| 第3章 研究方法和实证设计 | 第27-36页 |
| ·调整法则 | 第27-28页 |
| ·投资组合保险的绩效评估指标 | 第28-32页 |
| ·平均机会成本 | 第28-29页 |
| ·平均超额回报 | 第29页 |
| ·捕捉率 | 第29页 |
| ·特雷诺指数 | 第29-30页 |
| ·修正夏普比率 | 第30-32页 |
| ·样本选取 | 第32页 |
| ·基本假设及实证方法 | 第32-36页 |
| ·基本假设 | 第32-33页 |
| ·实证方法 | 第33-36页 |
| 第4章 实证结果研究 | 第36-50页 |
| ·两个市场证券指数走势分析 | 第36-37页 |
| ·投资组合保险收益率波动性分析 | 第37-38页 |
| ·两个市场组合保险前后收益率波动的检验 | 第38-40页 |
| ·两个市场不同时期组合保险策略最终资产价值比较分析 | 第40-43页 |
| ·两个市场不同时期各组合保险策略交易费用比较分析 | 第43-44页 |
| ·两个市场不同时期组合保险策略绩效评价指标比较分析 | 第44-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |