| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 第1.1节 实物期权综述 | 第9-10页 |
| 第1.2节 本文的一些约定、结构及主要结果 | 第10-12页 |
| 第2章 无时间限制下的实物期权框架的建立 | 第12-24页 |
| 第2.1节 在单投资阶段情况下建立基本的框架 | 第12-14页 |
| 第2.2节 分析各个因素的影响 | 第14-18页 |
| 第2.3节 多阶段投资情况下面的实物期权分析 | 第18-24页 |
| 第3章 遵循特定随机过程的实物资产 | 第24-30页 |
| 第3.1节 V遵循均值回复过程 | 第24-27页 |
| 第3.2节 V遵循跳扩散过程 | 第27-29页 |
| 第3.3节 多现金流 | 第29-30页 |
| 第4章 有时间限制下的实物期权定价分析 | 第30-46页 |
| 第4.1节 单阶段下建立框架 | 第30-32页 |
| 第4.2节 实物期权解的分解 | 第32-38页 |
| 第4.3节 最优边界投资问题 | 第38-41页 |
| 第4.4节 最优投资边界F~*(t)的数值近似解法 | 第41-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |