| 第一章 绪论 | 第1-19页 |
| 1．1 倒向随机微分方程(BSDE)的金融背景 | 第11-13页 |
| 1．2 倒向随机微分方程的数值方法概述 | 第13-16页 |
| 1．3 金融中的其他随机计算方法 | 第16-17页 |
| 1．4 本文的主要工作 | 第17-19页 |
| 第二章 采用右节点差分格式的 BSDE数值方法 | 第19-37页 |
| 2．1 采用右节点差分格式的 BSDE数值方法 | 第19-28页 |
| 2．2 同时采用左右节点差分格式的 BSDE数值方法 | 第28-34页 |
| 2．3 采用不同差分格式的 BSDE数值方法比较 | 第34-37页 |
| 第三章 采用三项离散方式的 BSDE数值方法 | 第37-43页 |
| 3．1 采用三项离散方式的 BSDE数值方法 | 第37-40页 |
| 3．2 三项离散方式与二项离散方式的关系 | 第40-42页 |
| 3．3 进一步的推广 | 第42-43页 |
| 第四章 倒向随机微分方程数值方法的金融应用 | 第43-53页 |
| 4．1 未定权益定价模型 | 第43-44页 |
| 4．2 数值方法与无套利均衡分析的关系 | 第44-46页 |
| 4．3 数值方法与二项式模型、三项式模型的关系 | 第46-48页 |
| 4．4 几种数值方法的计算结果分析 | 第48-50页 |
| 4．5 部分路径依赖型未定权益定价 | 第50-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-56页 |
| 5．1 结论 | 第53-54页 |
| 5．2 局限性 | 第54页 |
| 5．3 展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |