甚高频交易数据的金融计量研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-15页 |
| ·选题意义与研究现状 | 第9-12页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第12-13页 |
| ·研究目的和研究方法 | 第13-15页 |
| 2 状态不可数甚高频金融交易数据建模 | 第15-36页 |
| ·甚高频金融交易数据研究述评 | 第15-17页 |
| ·标值随机点过程 | 第17-20页 |
| ·状态不可数甚高频金融交易数据建模 | 第20-24页 |
| ·模型参数估计 | 第24-26页 |
| ·实证应用分析 | 第26-29页 |
| ·高频数对比分析 | 第29-33页 |
| ·甚高频数据建模的经济学意义 | 第33-36页 |
| 3 状态可数甚高频金融交易数据建模 | 第36-52页 |
| ·状态可数甚高频数据概述 | 第36页 |
| ·状态可数甚高频数据建模 | 第36-42页 |
| ·价格转移率估计 | 第42-45页 |
| ·价格转移概率和绝对概率 | 第45-48页 |
| ·建模估计在VaR计算中的应用 | 第48-52页 |
| 4 随机行走与趋势关系的甚高频实验模拟研究 | 第52-76页 |
| ·市场有效性假说 | 第52-56页 |
| ·随机行走 | 第56-58页 |
| ·随机行走的甚高频模拟实验 | 第58-62页 |
| ·趋势问题 | 第62-64页 |
| ·Cox-Stuart趋势检验 | 第64-65页 |
| ·甚高频随机行走模拟实验中趋势检验 | 第65-74页 |
| ·结论及解释 | 第74-76页 |
| 5 真实样本--上证指数单位根及趋势检验 | 第76-96页 |
| ·随机行走与市场有效性检验理论述评 | 第76-78页 |
| ·单位根检验 | 第78-82页 |
| ·上证指数单位根检验 | 第82-88页 |
| ·上证指数趋势检验 | 第88-90页 |
| ·行为金融学解释 | 第90-95页 |
| ·结论 | 第95-96页 |
| 6 技术分析及甚高频实验模拟研究 | 第96-109页 |
| ·技术分析概述 | 第96-100页 |
| ·移动平均线理论法则 | 第100-103页 |
| ·甚高频模拟实验检验 | 第103-108页 |
| ·小结 | 第108-109页 |
| 7 真实样本--上证指数技术分析实证研究 | 第109-126页 |
| ·移动平均线法实证分析 | 第109-117页 |
| ·回调50%幅度吗 | 第117-122页 |
| ·支撑位阻力位存在吗 | 第122-126页 |
| 8 总结与展望 | 第126-130页 |
| ·本文主要创新点 | 第126-127页 |
| ·主要结论 | 第127-128页 |
| ·研究问题展望 | 第128-130页 |
| 致谢 | 第130-131页 |
| 参考文献 | 第131-143页 |
| 附录1 攻读博士期间主要成果 | 第143-144页 |
| 附录2 买卖盈亏表 | 第144-176页 |
