| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| 1．1 资产定价理论的历史背景 | 第7-8页 |
| 1．2 资产定价理论的基本概念 | 第8-11页 |
| 1．3 本文结构安排和主要工作 | 第11-12页 |
| 第二章 关于资产定价基本定理的综述 | 第12-23页 |
| 2．1 引言 | 第12页 |
| 2．2 市场的性质与鞍测度 | 第12-17页 |
| 2．3 策略同未定权益的可达性及唯一性 | 第17-18页 |
| 2．4 未定权益的定价问题 | 第18-23页 |
| 第三章 套利与记账单位的关系 | 第23-31页 |
| 3．1 套利的等价定义 | 第23-29页 |
| 3．2 等价套利定义的应用举例 | 第29-31页 |
| 第四章 关于BLACK-SCHOLES模型 | 第31-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 硕士期间的主要工作 | 第42页 |