| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-30页 |
| ·课题背景 | 第16-17页 |
| ·国内外在电力市场风险管理方面的成果综述 | 第17-25页 |
| ·电力市场中常用风险度量工具 | 第17-20页 |
| ·风险管理方法 | 第20-25页 |
| ·论文的主要研究内容 | 第25-30页 |
| ·投资组合理论及条件风险价值CVaR | 第26页 |
| ·基于CVaR 的供电公司购电组合策略 | 第26-27页 |
| ·期权交易对供电公司购电策略的影响研究 | 第27-28页 |
| ·供电公司实施可中断负荷风险分析模型——机会约束规划模型 | 第28-29页 |
| ·供电公司实施可中断负荷风险分析模型——投资组合模型 | 第29-30页 |
| 第二章 投资组合及条件风险价值方法 | 第30-42页 |
| ·引言 | 第30-31页 |
| ·马克维茨投资组合理论 | 第31-36页 |
| ·资产组合的无差异曲线和有效前沿 | 第32-35页 |
| ·Markowitz 均值-方差模型 | 第35-36页 |
| ·CVAR 的数学描述 | 第36-40页 |
| ·CVaR 的定义 | 第36-37页 |
| ·CVaR 的计算方法 | 第37-38页 |
| ·CVaR 的应用范围 | 第38-40页 |
| ·投资组合方法和CVAR 在电力市场中的应用情况 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第三章 基于CVAR 的供电公司购电决策模型 | 第42-50页 |
| ·引言 | 第42-43页 |
| ·基本假设 | 第43-44页 |
| ·基于CVAR 的供电公司购电决策模型 | 第44-45页 |
| ·总体模型 | 第44-45页 |
| ·求解方法 | 第45页 |
| ·算例分析 | 第45-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 期权交易对供电公司购电策略影响研究 | 第50-59页 |
| ·引言 | 第50页 |
| ·期权及其收益特征 | 第50-52页 |
| ·市场假设 | 第52-53页 |
| ·现货价格模拟 | 第52页 |
| ·合同市场 | 第52-53页 |
| ·期权市场 | 第53页 |
| ·考虑期权交易的供电公司购电组合模型 | 第53-55页 |
| ·总体模型 | 第53-54页 |
| ·求解方法 | 第54-55页 |
| ·算例分析 | 第55-57页 |
| ·有无期权时供电公司的损失 | 第55-56页 |
| ·期权价格和敲定价格的影响 | 第56-57页 |
| ·最小收益的影响 | 第57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第五章 供电公司实施可中断负荷风险分析模型——机会约束规划模型 | 第59-68页 |
| ·引言 | 第59-60页 |
| ·机会约束规划简介 | 第60-62页 |
| ·机会约束的检验 | 第61页 |
| ·目标函数的计算 | 第61-62页 |
| ·机会约束下的可中断负荷模型 | 第62-64页 |
| ·基本假设 | 第62-63页 |
| ·总体模型 | 第63-64页 |
| ·模型求解 | 第64-65页 |
| ·算例仿真 | 第65-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第六章 供电公司实施可中断负荷风险分析模型——投资组合模型 | 第68-73页 |
| ·引言 | 第68页 |
| ·基本假设 | 第68页 |
| ·供电公司实施可中断负荷风险分析模型 | 第68-70页 |
| ·总体模型 | 第68-70页 |
| ·求解方法 | 第70页 |
| ·算例仿真 | 第70-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第七章 结论与展望 | 第73-76页 |
| ·结论 | 第73-74页 |
| ·展望 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-86页 |
| 作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87-88页 |
