利用倒向二叉树的组合投资模型

第一章 绪论	第1-9页
第二章 Markowitz证券组合投资理论	第9-16页
2．1 组合证券投资的基本概念	第9-12页
2．1．1 收益率	第9-10页
2．1．2 收益率的期望和风险	第10-11页
2．1．3 组合的收益	第11页
2．1．4 组合的风险	第11-12页
2．2 Markowitz模型	第12-16页
第三章 期权的基本理论及倒向二叉树定价模型	第16-28页
3．1 期权的基本概念	第16-17页
3．2 股票价格的运行模式	第17-22页
3．2．1 马尔科夫性质	第17-18页
3．2．2 维纳过程	第18-19页
3．2．3 股票价格的行为过程	第19-20页
3．2．4 二叉树模型	第20-21页
3．2．5 Black—Scholes定价公式	第21-22页
3．3 倒向二叉树模型	第22-28页
第四章 利用倒向二叉树建立新的模型	第28-35页
4．1 股票的内在价值	第28-30页
4．2 p,u,d 的选取	第30-32页
4．3 建立新的组合投资模型	第32-35页
第五章 实证分析	第35-38页
参考文献	第38-41页
发表论文和科研情况说明	第41-42页
致谢	第42页