| 前言 | 第1-10页 |
| 1 信用风险概述 | 第10-17页 |
| ·信用风险的定义及特征 | 第10-12页 |
| ·信用风险对银行经营管理的影响 | 第12-14页 |
| ·信用风险度量和管理方法的变革 | 第14-17页 |
| 2 信用风险量化度量模型综述 | 第17-26页 |
| ·基于期权理论的KMV模型 | 第17-19页 |
| ·信用度量制模型(CreditMetrics Model) | 第19-21页 |
| ·信用组合观点 | 第21-22页 |
| ·信用风险附加模型(CreditRisk~+ Model) | 第22-24页 |
| ·模型的可借鉴性分析 | 第24-26页 |
| 3 实证背景 | 第26-35页 |
| ·我国信用风险量化研究的现状及条件 | 第26-27页 |
| ·实证对象 | 第27-30页 |
| ·实证的理论工具及步骤 | 第30-35页 |
| 4 实证过程及结果 | 第35-44页 |
| ·实证过程 | 第35-40页 |
| ·实证分析及预测 | 第40-42页 |
| ·实证过程的计算机实现 | 第42-44页 |
| 5 结论 | 第44-46页 |
| 注释 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录1 计算程序关键代码 | 第50-54页 |
| 附录2 攻读硕士学位期间发表论文清单 | 第54-55页 |
| 附记 | 第55页 |