我国国债定价技术研究
| 第一章 国债定价技术相关研究述评 | 第1-15页 |
| ·国内研究现状及述评 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状及述评 | 第12-15页 |
| 第二章 中外国债定价技术与制度比较 | 第15-30页 |
| ·中国国债市场现状 | 第15页 |
| ·制度因素对国债价格的影响 | 第15-16页 |
| ·国债定价制度比较 | 第16-27页 |
| ·国债发行定价制度 | 第16-24页 |
| ·国债交易定价制度 | 第24-26页 |
| ·国债市场税收制度 | 第26-27页 |
| ·其他影响国债定价的制度环境 | 第27页 |
| ·技术因素对国债价格的影响 | 第27-28页 |
| ·国债定价技术比较 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 国债定价技术理论基础 | 第30-55页 |
| ·资产定价理论 | 第30-36页 |
| ·资本资产定价理论 | 第30-31页 |
| ·套利定价理论 | 第31-34页 |
| ·Black-Scholes期权定价理论 | 第34-36页 |
| ·利率期限结构理论 | 第36-40页 |
| ·传统利率期限结构理论 | 第37-38页 |
| ·利率期限结构理论的最新发展 | 第38-40页 |
| ·国债价格的性态特征 | 第40-43页 |
| ·国债价格的易变性 | 第40页 |
| ·国债价格易变性的测算 | 第40-43页 |
| ·证券市场微观基础理论 | 第43-54页 |
| ·存货模型 | 第43-47页 |
| ·信息基础模型 | 第47-51页 |
| ·策略交易者模型 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第四章 国债定价技术 | 第55-84页 |
| ·宏观定价法 | 第55-63页 |
| ·我国国债发行与实际经济增展 | 第55-57页 |
| ·国债宏观定价法 | 第57-62页 |
| ·宏观定价法述评 | 第62-63页 |
| ·因素定价法 | 第63-75页 |
| ·可比资产的选取与定价 | 第63-64页 |
| ·影响我国国债价格的因素分析 | 第64-71页 |
| ·影响国债价格的基本因素分析 | 第71-73页 |
| ·因素定价法的基本思路 | 第73-74页 |
| ·因素定价法评析 | 第74-75页 |
| ·综合定价法 | 第75-83页 |
| ·资本资产定价法 | 第75页 |
| ·期权定价法 | 第75-79页 |
| ·梅克汉姆定价法 | 第79-80页 |
| ·二元定价法 | 第80-82页 |
| ·综合定价法评析 | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-84页 |
| 第五章 政策建议 | 第84-91页 |
| ·政策建议 | 第84-90页 |
| ·在降低国债发行利率方面 | 第84-87页 |
| ·在使国债利率成为我国金融市场的基准利率方面 | 第87-88页 |
| ·在使国债成为我国重要的货币政策工具方面 | 第88-90页 |
| ·研究的局限 | 第90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 参考文献 | 第91-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
