| 论文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状简述 | 第10-12页 |
| ·研究内容与文章结构 | 第12-14页 |
| 第二章 股票市场风险的衡量 | 第14-26页 |
| ·股市波动的特性 | 第14-15页 |
| ·金融风险的类型 | 第15-18页 |
| ·风险管理工具 | 第18-22页 |
| ·VaR方法的优势 | 第22-26页 |
| 第三章 风险计量方法——VaR方法 | 第26-35页 |
| ·VaR的概述 | 第26-28页 |
| ·VaR的计算方法与相关的统计学理论 | 第28-33页 |
| ·将收益波动性的测度纳入VaR体系中的意义 | 第33-35页 |
| 第四章 股票收益的波动性风险描述与实证研究 | 第35-49页 |
| ·数据资料搜集 | 第35-39页 |
| ·实证过程 | 第39-46页 |
| ·对策建议 | 第46-49页 |
| 第五章 结语 | 第49-51页 |
| ·论文总结 | 第49页 |
| ·本文局限 | 第49-51页 |
| 附录 沪深300指数数据 | 第51-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59页 |