我国商业银行信用风险度量与管理研究
| 内容提要 | 第1-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-11页 |
| ·选题背景与选题意义 | 第7-8页 |
| ·论文内容与结构 | 第8-10页 |
| ·论文创新点 | 第10-11页 |
| 第2章 信用风险研究基本要素 | 第11-22页 |
| ·商业银行信用风险定义和特征 | 第11-13页 |
| ·信用风险量化因子 | 第13-15页 |
| ·信用风险关键要素 | 第15-22页 |
| 第3章 信用风险研究文献综述 | 第22-33页 |
| ·国外银行信用风险研究文献综述 | 第22-27页 |
| ·国内银行信用风险研究文献综述 | 第27-33页 |
| 第4章 银行信用风险计量模型研究 | 第33-50页 |
| ·银行信用风险计量传统模型 | 第33-38页 |
| ·结构式模型 | 第38-43页 |
| ·简化式模型 | 第43-46页 |
| ·结构式与简化式模型的统一 | 第46-50页 |
| 第5章 我国商业银行信用风险实证研究 | 第50-74页 |
| ·样本公司和财务指标 | 第50-53页 |
| ·基于因子得分模型的实证分析 | 第53-59页 |
| ·基于多元判别函数模型的实证分析 | 第59-62页 |
| ·基于Logisitic 回归模型的实证分析 | 第62-65页 |
| ·基于ANN 模型的实证分析 | 第65-74页 |
| 第6章 我国商业银行信用风险度量与管理 | 第74-96页 |
| ·商业银行信用风险来源 | 第74-78页 |
| ·我国商业银行信用风险的度量和管理 | 第78-83页 |
| ·新巴塞尔协议及其启示 | 第83-88页 |
| ·经济资本与RAROC 业绩度量 | 第88-91页 |
| ·信用风险组合模型及资产证券化 | 第91-96页 |
| 第7章 我国商业银行信用风险度量与管理的建议 | 第96-112页 |
| ·我国商业银行信用风险度量与管理的问题及原因 | 第96-98页 |
| ·对商业银行的建议 | 第98-104页 |
| ·对政府的建议 | 第104-112页 |
| 结论 | 第112-113页 |
| 参考文献 | 第113-119页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的科研成果 | 第119-120页 |
| 后记 | 第120-121页 |
| 中文摘要 | 第121-124页 |
| Abstract | 第124-126页 |
