体制转换模型在铜期货市场价格发现研究中的应用

摘要	第1-5页
Abstract	第5-6页
第一章 绪论	第6-10页
·问题的提出及研究意义	第6-7页
·相关研究文献	第7-10页
·国外相关研究文献	第7-8页
·国内相关研究文献	第8-10页
·论文安排	第10页
第二章 期货市场微观结构及其价格发现功能	第10-13页
·期货市场微观结构	第10-12页
·期货市场的价格发现功能	第12-13页
第三章 马尔科夫体制转换VAR模型	第13-19页
·体制转换模型	第13-14页
·马尔科夫体制转换模型参数估计	第14-16页
·混合分布的统计分析	第14-15页
·极大似然估计和EM算法	第15-16页
·向量自回归模型	第16-18页
·协整模型	第16-17页
·误差校正模型	第17-18页
·马尔科夫体制转换向量自回归模型	第18-19页
·模型设定	第18-19页
·模型估计	第19页
第四章 国内外铜期货市场价格发现实证研究	第19-28页
·数据选择与处理	第19-21页
·模型设定与回归分析	第21-28页
·回归模型设定	第21-23页
·模型回归和结果分析	第23-28页
第五章 国内铜期货与现货市场价格发现实证研究	第28-38页
·数据来源与处理	第28页
·模型设立	第28-30页
·模型回归和结果分析	第30-38页
·受限VECM模型回归分析	第30-31页
·体制转换VECM模型回归分析	第31-38页
第六章 结论	第38-39页
参考文献	第39-43页
致谢	第43-44页