| 内容摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-17页 |
| 前言 | 第17-23页 |
| ·研究主题与选题意义 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第18-19页 |
| ·基本思路与逻辑结构 | 第19-22页 |
| ·研究特点、不足及有待进一步研究的问题 | 第22-23页 |
| 1. 利率期限结构的一般分析 | 第23-45页 |
| ·利率期限结构中的基本概念 | 第23-30页 |
| ·息票债券（Coupon Bond）与零息债券（Zero-coupon Bond） | 第24页 |
| ·到期收益率（Yield to Maturity） | 第24-26页 |
| ·持有期收益率（Holding Period Return） | 第26-27页 |
| ·即期利率（Spot Rate）和远期利率（Forward Rate） | 第27-28页 |
| ·久期（Duration） | 第28-29页 |
| ·凸度（Convexity） | 第29-30页 |
| ·利率期限结构的估计方法 | 第30-38页 |
| ·直接推导法 | 第31-32页 |
| ·间接推导法 | 第32-38页 |
| ·利率期限结构中的信息 | 第38-45页 |
| ·利率期限结构与资产定价 | 第38-40页 |
| ·利率期限结构与金融决策 | 第40-42页 |
| ·利率期限结构与宏观经济政策 | 第42-45页 |
| 2. 理论与实证文献回顾 | 第45-87页 |
| ·利率期限结构形成的理论 | 第45-55页 |
| ·纯预期理论（pure expectations hypothesis） | 第45-49页 |
| ·流动性偏好理论（liquidity preference hypothesis） | 第49-52页 |
| ·市场分割理论（market segmentation hypothesis） | 第52-53页 |
| ·优先栖息地理论（preferred habitat hypothesis） | 第53-55页 |
| ·小结 | 第55页 |
| ·动态利率期限结构的均衡模型 | 第55-64页 |
| ·单因子模型 | 第57-60页 |
| ·多因子模型 | 第60-62页 |
| ·多因素仿射模型（Multifactor affine models） | 第62-64页 |
| ·动态利率期限结构的套利模型 | 第64-74页 |
| ·Ho-Lee 模型 | 第65-67页 |
| ·Hull-White 模型 | 第67-68页 |
| ·Black-Derman-Toy 模型 | 第68-69页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton 模型 | 第69-70页 |
| ·新发展 | 第70-73页 |
| ·小结 | 第73-74页 |
| ·国内外实证文献回顾 | 第74-87页 |
| ·国外实证文献回顾 | 第74-84页 |
| ·国内实证文献回顾 | 第84-87页 |
| 3. 中国利率期限结构的特征分析 | 第87-114页 |
| ·我国国债市场的发展现状 | 第87-92页 |
| ·国债市场的发展回顾 | 第87-89页 |
| ·我国国债市场的发展现状及问题 | 第89-92页 |
| ·上交所国债市场与银行间国债市场的关联性 | 第92-98页 |
| ·国债指数的基本统计特征 | 第93-94页 |
| ·国债指数序列的平稳性 | 第94-95页 |
| ·上交所国债指数与银行间国债指数的相关关系 | 第95-97页 |
| ·上交所国债指数与银行间国债指数的格兰杰因果关系 | 第97-98页 |
| ·我国利率期限结构的一般特征 | 第98-104页 |
| ·利率期限结构的基准作用受到抑制 | 第98-100页 |
| ·利率期限结构在不同市场间存在差异 | 第100-102页 |
| ·缺乏市场普遍认可的基准收益率曲线 | 第102-104页 |
| ·我国利率期限结构的数量特征 | 第104-114页 |
| ·我国利率期限结构的运行特征 | 第104-107页 |
| ·我国利率期限结构的基本统计特征 | 第107-110页 |
| ·利率期限结构的相关性 | 第110-111页 |
| ·利率期限结构的平稳性 | 第111-114页 |
| 4. 我国利率期限结构形成的影响因素 | 第114-133页 |
| ·预期理论的线性回归检验 | 第114-121页 |
| ·预期检验的基本回归模型 | 第114-117页 |
| ·实证分析 | 第117-120页 |
| ·小结 | 第120-121页 |
| ·预期理论的协整检验 | 第121-127页 |
| ·平稳性、协整与预期理论 | 第121-123页 |
| ·实证分析 | 第123-127页 |
| ·小结 | 第127页 |
| ·预期理论的VAR 模型检验 | 第127-129页 |
| ·预期理论的VAR 模型 | 第127-128页 |
| ·实证分析 | 第128-129页 |
| ·小结 | 第129页 |
| ·结论与评价 | 第129-133页 |
| ·检验结果的理论意义 | 第129-131页 |
| ·检验模型的质量评价 | 第131-133页 |
| 5. 我国利率期限结构变动的影响因素 | 第133-159页 |
| ·我国利率期限结构变动的因子分析 | 第133-142页 |
| ·利率期限结构的因子分析法 | 第134-136页 |
| ·实证分析 | 第136-140页 |
| ·结论 | 第140-142页 |
| ·利率期限结构与宏观经济因素 | 第142-150页 |
| ·宏观经济因素与利率期限结构：一些研究结论 | 第143-144页 |
| ·实证分析 | 第144-150页 |
| ·结论 | 第150页 |
| ·利率期限结构与货币政策公告 | 第150-159页 |
| ·研究方法 | 第151-152页 |
| ·实证分析 | 第152-158页 |
| ·结论 | 第158-159页 |
| 6. 完善我国利率期限结构的形成机制 | 第159-168页 |
| ·我国利率期限结构中的信息 | 第159-162页 |
| ·利率期限结构的定价功能 | 第159-160页 |
| ·利率期限结构的风险管理功能 | 第160-161页 |
| ·利率期限结构中的经济与政策信息 | 第161-162页 |
| ·完善利率期限结构形成机制的建议 | 第162-168页 |
| ·改进国债发行机制，促进国债基准利率的形成 | 第163页 |
| ·适当扩大短期和长期国债的发行比重，形成较为均衡的期限品种结构 | 第163-164页 |
| ·加快做市商制度建设，提高国债流动性 | 第164-165页 |
| ·建立统一的多层次国债市场 | 第165-166页 |
| ·提高国债收益率曲线及报价的透明度，鼓励专业机构自主编制和发布收益率曲线 | 第166-168页 |
| 参考文献 | 第168-175页 |
| 后记 | 第175-176页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第176页 |
