| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-15页 |
| 第一章 绪论 | 第15-28页 |
| 第一节 选题的研究背景 | 第15-19页 |
| 一、全球金融市场联系日益紧密、金融危机频发 | 第15页 |
| 二、金融机构面临各种风险 | 第15-16页 |
| 三、金融风险的度量方法有待于提高 | 第16-17页 |
| 四、金融风险分布形态各异 | 第17-18页 |
| 五、金融市场相关模式复杂 | 第18-19页 |
| 第二节 问题的提出 | 第19-25页 |
| 一、Copula理论 | 第20-21页 |
| 二、国内外研究现状 | 第21-25页 |
| 第三节 论文的研究内容及其创新点 | 第25-28页 |
| 一、论文的结构和研究内容 | 第25-26页 |
| 二、论文的创新点 | 第26-28页 |
| 第二章 Copula理论 | 第28-51页 |
| 第一节 Copula函数的定义和性质 | 第28-32页 |
| 一、Copula函数的定义和有关定理 | 第28-31页 |
| 二、Copula函数的基本性质 | 第31-32页 |
| 第二节 Copula函数的种类 | 第32-41页 |
| 一、基础Copula函数 | 第32-33页 |
| 二、椭圆Copula函数 | 第33-36页 |
| 三、Archimedean Copula函数 | 第36-38页 |
| 四、双参数Copula函数 | 第38-41页 |
| 第三节 基于Copula函数的金融相关性度量 | 第41-51页 |
| 一、线性相关系数及其局限性 | 第41-42页 |
| 二、一致性和相关性度量标准 | 第42页 |
| 三、基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第42-47页 |
| 四、Copula函数与尾部相关性 | 第47-49页 |
| 五、例子 | 第49-50页 |
| 六、结语 | 第50-51页 |
| 第三章 金融市场风险度量的Copula方法 | 第51-66页 |
| 第一节 市场风险及其度量方法 | 第51-55页 |
| 一、市场风险简介 | 第51-52页 |
| 二、市场风险主要度量方法 | 第52-55页 |
| 第二节 Copula函数的参数估计和模型选择方法 | 第55-60页 |
| 一、Copula函数的参数估计 | 第55-58页 |
| 二、Copula函数的模型选择 | 第58-60页 |
| 第三节 沪深两市相关结构的实证研究 | 第60-66页 |
| 一、数据的基本统计描述和分布检验 | 第60-61页 |
| 二、参数估计 | 第61-63页 |
| 三、模型选择 | 第63-65页 |
| 四、市场风险VaR | 第65页 |
| 五、结语 | 第65-66页 |
| 第四章 金融信用风险度量的Copula方法 | 第66-84页 |
| 第一节 信用风险的特点及其度量方法 | 第66-70页 |
| 一、信用风险的特点 | 第66-67页 |
| 二、信用风险的度量方法 | 第67-69页 |
| 三、信用风险组合管理中的相关性问题 | 第69-70页 |
| 第二节 Credit Metrics模型 | 第70-79页 |
| 一、Credit Metrics模型 | 第71-72页 |
| 二、单一债券的信用风险 | 第72-76页 |
| 三、债券组合的信用风险 | 第76-79页 |
| 第三节 Copula函数在Credit Metrics中的应用 | 第79-84页 |
| 一、债券基本情况 | 第79-81页 |
| 二、相关矩阵和信用VaR的计算 | 第81页 |
| 三、估计结果 | 第81-82页 |
| 四、小结 | 第82-84页 |
| 第五章 金融操作风险度量的Copula方法 | 第84-100页 |
| 第一节 操作风险及其度量方法 | 第84-93页 |
| 一、操作风险简介 | 第84-85页 |
| 二、操作风险度量模型 | 第85-93页 |
| 第二节 基于Copula函数的各种操作风险度量模型改进 | 第93-100页 |
| 一、损失分布法下Copula函数的应用 | 第93-98页 |
| 二、极值理论中Copula函数的应用 | 第98页 |
| 三、贝叶斯网络法下Copula函数的应用 | 第98-99页 |
| 四、小结 | 第99-100页 |
| 第六章 金融整体风险度量的Copula方法 | 第100-110页 |
| 第一节 金融整体风险分布及其度量 | 第100-104页 |
| 一、风险分布的特征 | 第100-101页 |
| 二、金融整体风险的相关性问题 | 第101-103页 |
| 三、整体风险的度量指标 | 第103-104页 |
| 第二节 用Copula函数对不同风险进行整合 | 第104-108页 |
| 第三节 我国金融整体风险度量的研究现状及其展望 | 第108-110页 |
| 一、研究现状 | 第108-109页 |
| 二、研究展望 | 第109页 |
| 三、小结 | 第109-110页 |
| 第七章 金融危机传染检验的Copula方法 | 第110-127页 |
| 第一节 金融危机传染的检验方法 | 第110-113页 |
| 一、金融危机传染的定义 | 第110-111页 |
| 二、金融危机传染存在性的检验方法 | 第111-113页 |
| 第二节 基于Copula函数的金融危机传染检验 | 第113-114页 |
| 第三节 基于Copula函数的"金砖四国"危机传染研究 | 第114-127页 |
| 一、金砖四国简介 | 第114-115页 |
| 二、实证研究 | 第115-123页 |
| 三、实证结果分析 | 第123-126页 |
| 四、小结 | 第126-127页 |
| 第八章 全文的总结及展望 | 第127-129页 |
| 第一节 全文的主要工作 | 第127-128页 |
| 第二节 尚需研究的问题 | 第128-129页 |
| 参考文献 | 第129-136页 |
| 致谢 | 第136-137页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第137页 |
