| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究内容与目的 | 第13-14页 |
| ·本领域国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·价格发现理论的研究现状 | 第15页 |
| ·远期运费协议的研究现状 | 第15-18页 |
| ·研究的内容和章节安排 | 第18-20页 |
| 第2章 干散货即期市场及远期运费协议市场概况 | 第20-36页 |
| ·干散货即期市场的特征分析 | 第20-29页 |
| ·干散货运输即期市场的特征 | 第20-21页 |
| ·即期市场中的运价波动 | 第21-29页 |
| ·远期运费协议市场概况 | 第29-33页 |
| ·远期运费协议 | 第29-30页 |
| ·远期运费市场 | 第30-31页 |
| ·远期价格的基本特征 | 第31-32页 |
| ·远期价格与即期运价的区别 | 第32-33页 |
| ·远期市场的价格发现功能 | 第33-36页 |
| ·价格发现功能的内涵 | 第33-34页 |
| ·价格发现功能的作用 | 第34-36页 |
| 第3章 向量自回归(VAR)模型介绍 | 第36-46页 |
| ·VAR模型的一般表示 | 第36页 |
| ·时间序列平稳性检验(单位根检验) | 第36-38页 |
| ·平稳性 | 第36-37页 |
| ·单位根(ADF)检验方法 | 第37-38页 |
| ·VAR模型滞后阶数p的确定 | 第38-39页 |
| ·Granger因果检验 | 第39-40页 |
| ·Granger因果关系的定义 | 第39页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应函数和方差分解 | 第40-42页 |
| ·Johansen协整检验 | 第42-46页 |
| ·协整关系 | 第43页 |
| ·协整检验 | 第43-46页 |
| 第4章 干散货FFA价格发现功能实例分析 | 第46-61页 |
| ·样本选取及数据说明 | 第46页 |
| ·远期价格与即期价格的均衡关系分析 | 第46-51页 |
| ·相关性分析 | 第46-48页 |
| ·平稳性检验 | 第48-49页 |
| ·协整检验 | 第49页 |
| ·误差修正模型(ECM,Error Correction Model) | 第49-51页 |
| ·远期运价与即期运价的引导关系分析 | 第51-60页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第51-52页 |
| ·建立向量自回归模型(VAR,Vector Autoregression) | 第52-53页 |
| ·建立脉冲响应函数(IRF,Impulse Reponses Function) | 第53-57页 |
| ·方差分解 | 第57-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第5章 实证分析的启示 | 第61-66页 |
| ·远期运费协议的作用和影响 | 第61-62页 |
| ·如何防范远期运费市场的风险 | 第62-64页 |
| ·中国参与远期运费市场的紧迫性 | 第64-66页 |
| 第6章 结论与展望 | 第66-68页 |
| ·全文总结 | 第66页 |
| ·展望 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
