| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和现实意义 | 第9-10页 |
| ·研究现状及文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-12页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第12页 |
| ·文章框架与内容安排 | 第12-14页 |
| ·文章的创新与不足 | 第14-15页 |
| 第2章 利率期限结构理论与模型 | 第15-27页 |
| ·利率期限结构的定义和形状 | 第15-16页 |
| ·经典利率期限结构理论 | 第16-21页 |
| ·纯粹预期理论(Pure Expectation Theory) | 第16-17页 |
| ·流动性升水理论(Liquidity Premium Theory) | 第17-19页 |
| ·市场分割理论(Market Segmentation Theory) | 第19页 |
| ·优先偏好理论(Preferred Habitat Theory) | 第19-20页 |
| ·结论 | 第20-21页 |
| ·静态利率期限结构模型 | 第21-27页 |
| ·线性条件下的息票剥离法 | 第21-22页 |
| ·非线性条件下的样条估计模型 | 第22-24页 |
| ·Nelson—Siegel 模型及其Svensson 扩展模型 | 第24-26页 |
| ·三种模型估计方法的比较 | 第26-27页 |
| 第3章 货币政策与利率期限结构的理论关系研究 | 第27-37页 |
| ·货币政策与利率期限结构的理论关系 | 第27-29页 |
| ·从经济学角度来看 | 第27-28页 |
| ·从金融学角度来看 | 第28页 |
| ·从利率期限结构理论角度来看 | 第28-29页 |
| ·货币政策对利率期限结构的影响 | 第29-31页 |
| ·货币政策操作程序对利率期限结构的影响 | 第29-30页 |
| ·货币政策传导渠道对利率期限结构的影响 | 第30-31页 |
| ·利率期限结构中的货币政策信息 | 第31-37页 |
| ·未来政策利率预期信息 | 第31-34页 |
| ·未来通货膨胀预期信息 | 第34-37页 |
| 第4章 我国利率期限结构模型的实证分析 | 第37-49页 |
| ·参数估计及即期利率 | 第38-40页 |
| ·参数估计 | 第38-39页 |
| ·数据和估计结果 | 第39-40页 |
| ·货币政策对利率期限结构的影响 | 第40-45页 |
| ·长短期利率差的变化趋势 | 第41-42页 |
| ·实施货币政策对利率期限结构的影响 | 第42-45页 |
| ·利率期限结构包含的货币政策信息 | 第45-49页 |
| ·远期利率对未来即期利率的预测能力 | 第45-47页 |
| ·长短期利率差与通货膨胀率的关系 | 第47-49页 |
| 结论与展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 在学校期间发表的学术论文及研究成果 | 第54页 |
