投资组合保险成本研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-10页
第1章 绪论	第10-14页
·问题的提出	第10-11页
·研究意义与研究目的	第11-12页
·研究意义	第11页
·研究目的	第11-12页
·研究框架与研究创新	第12-14页
·研究框架	第12-13页
·论文的创新点	第13-14页
第2章 国内外文献综述	第14-21页
·国外相关研究述评	第14-17页
·国内相关研究述评	第17-21页
第3章 投资组合保险理论	第21-27页
·投资组合保险的定义	第21页
·投资组合保险理论的发展	第21-23页
·典型的投资组合保险策略	第23-27页
·买入持有策略	第23-24页
·复制性卖权策略(Synthetic Put)	第24-25页
·固定比例投资组合保险策略	第25-26页
·时间不变性投资组合保险策略	第26-27页
第4章 投资组合保险成本研究	第27-31页
·投资组合保险成本的影响因素	第27-28页
·投资组合保险成本的衡量方法	第28-31页
第5章 投资组合保险成本实证研究	第31-48页
·研究设计	第31-37页
·研究假设	第31-34页
·样本的选择	第34-35页
·参数设置	第35页
·实证步骤及流程	第35-37页
·投资组合保险成本实证结果分析	第37-48页
·不同最低报酬率对投资组合保险成本的影响	第37-40页
·不同保险比例对投资组合保险成本的影响	第40-43页
·不同标的组合风险系数对投资组合保险成本的影响	第43-46页
·不同投资组合保险期间对投资组合保险成本的影响	第46-48页
第6章 结论与建议	第48-51页
·研究结论与建议	第48-50页
·研究不足与展望	第50-51页
致谢	第51-52页
参考文献	第52-56页
攻读学位期间发表的论文及科研情况	第56-57页