| 内容摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-13页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究方法和文章的架构 | 第12-13页 |
| 2. 相关文献研究综述 | 第13-19页 |
| ·关于资本结构的经典理论 | 第13-15页 |
| ·国内外对可分离债券研究综述 | 第15-17页 |
| ·认股权证与标的股票关系的研究综述 | 第17-19页 |
| 3. 分离交易可转债的发展与特征 | 第19-30页 |
| ·分离交易可转债的发展历程 | 第19-22页 |
| ·分离交易可转债在国外的发展 | 第19-21页 |
| ·可分离交易可转债在我国的发展 | 第21-22页 |
| ·可分离债券的概述 | 第22-30页 |
| ·分离交易可转债的涵义及分类 | 第22页 |
| ·分离交易可转债要素及条款 | 第22-25页 |
| ·分离交易可转债的价值构成 | 第25-28页 |
| ·我国分离交易可转债与可转换公司债券的区别 | 第28-30页 |
| 4. 分离交易可转债实证框架设计 | 第30-38页 |
| ·研究方法设计 | 第30-37页 |
| ·关于分离交易可转债发行效应的实证设计 | 第30-34页 |
| ·关于可分离债券分离出的权证与标的股票的关系实证分析方法 | 第34-37页 |
| ·数据的收集与处理 | 第37-38页 |
| ·样本选择 | 第37页 |
| ·资料来源和数据处理 | 第37-38页 |
| 5. 分离交易可转债的实证分析 | 第38-46页 |
| ·可分离债券发行效应的实证结果及分析 | 第38-42页 |
| ·可分离债券发行效应的图形分析 | 第38-39页 |
| ·可分离债券发行效应的统计分析 | 第39-42页 |
| ·认股权证与标的股票关系的实证结果及分析 | 第42-46页 |
| ·权证价格及标的股票价格单位根检验结果 | 第42-44页 |
| ·认股权证价格与标的股票价格的Granger 因果关系检验 | 第44-46页 |
| 6. 结论与建议思考 | 第46-51页 |
| ·结论 | 第46-48页 |
| ·建议 | 第48-50页 |
| ·本文研究的不足和进一步研究方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 在读期间科研成果 | 第56-57页 |
| 附表 | 第57-60页 |