| 中文摘要 | 第1-8页 |
| 英文摘要 | 第8-12页 |
| 目录 | 第12-15页 |
| 第—章 绪论 | 第15-33页 |
| ·研究背景及意义与研究内容 | 第15-18页 |
| ·研究背景及意义 | 第15-17页 |
| ·研究内容 | 第17-18页 |
| ·发展历史与研究现状 | 第18-33页 |
| ·单周期投资组合模型 | 第20-23页 |
| ·多周期投资组合模型 | 第23-28页 |
| ·随机市场环境下的投投资台模型 | 第28-30页 |
| ·国内相关研究回顾 | 第30-33页 |
| 第—部分 连续时间模型 | 第33-89页 |
| 第二章 随机市场环境下效用最大化投资策略 | 第39-56页 |
| ·具上限约束的最优投资组合模型 | 第40-47页 |
| ·投资组合模型 | 第40-43页 |
| ·具上限约束的优化模型求解 | 第43-46页 |
| ·数值结果 | 第46-47页 |
| ·具下限约束的最优投资组合模型 | 第47-50页 |
| ·数值结果 | 第49-50页 |
| ·具上、下限约束的最优投资组合模型 | 第50-53页 |
| ·数值结果 | 第52-53页 |
| ·推广到多资产的最优投资组合模型 | 第53-55页 |
| ·小结 | 第55-56页 |
| 第三章 随机市场环境下均值一方差投资组合模型 | 第56-77页 |
| ·引言 | 第56-57页 |
| ·具上限约束的均值一方差投资组合模型 | 第57-70页 |
| ·投资组合模型 | 第57-61页 |
| ·求解最优投资组合 | 第61-64页 |
| ·常系数情形 | 第64-67页 |
| ·变系数情形讨论 | 第67-70页 |
| ·具下限约束的均值一方差投资组合模型 | 第70-72页 |
| ·具上、下限约束的均值一方差投资组合模型 | 第72-75页 |
| ·小结 | 第75-77页 |
| 第四章 含可违约风险资产的风险敏感度投资决策 | 第77-89页 |
| ·引言 | 第77-78页 |
| ·投资组合模型 | 第78-80页 |
| ·预备知识 | 第80-82页 |
| ·最优投资组合 | 第82-88页 |
| ·小结 | 第88-89页 |
| 第二部分 离散时间模型 | 第89-127页 |
| 第五章 随机市场环境下具破产约束的多周期均值-方差模型 | 第92-113页 |
| ·引言 | 第92页 |
| ·随机市场环境下多周期均值方差投资组合模型 | 第92-96页 |
| ·随机市场环境与资产价格模型 | 第92-93页 |
| ·富动态过程 | 第93-94页 |
| ·资者行为模型 | 第94-95页 |
| ·预备知识 | 第95-96页 |
| ·具破产约束的多周期均值方差投资组合 | 第96-98页 |
| ·求解具破产约束的最优投资组合 | 第98-106页 |
| ·数值结果与仿真分析 | 第106-109页 |
| ·小结 | 第109-113页 |
| 第六章 随机市场环境下最小最大投资组合模型 | 第113-127页 |
| ·引言 | 第113页 |
| ·小考虑市场环境的最小最大投资组合模型 | 第113-115页 |
| ·考虑随机市场环境下最小最大投资组组合模型 | 第115-117页 |
| ·求解最优投资组合 | 第117-121页 |
| ·数值结果与仿真分析 | 第121-124页 |
| ·小结 | 第124-127页 |
| 第七章 结论与展望 | 第127-130页 |
| ·研究结论 | 第127-128页 |
| ·研究展望 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-140页 |
| 攻读士学位期间发表和完成的主要学术论文 | 第140-141页 |
| 致谢 | 第141页 |