| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 导论 | 第12-18页 |
| 一、论文选题的目的和意义 | 第12-13页 |
| (一) 选题来源 | 第12页 |
| (二) 选题的背景 | 第12-13页 |
| (三) 研究的意义 | 第13页 |
| 二、国内外参考文献综述 | 第13-16页 |
| (一) 国外的相关研究 | 第14-15页 |
| (二) 国内的相关研究 | 第15-16页 |
| 三、本选题研究的主要内容和重点 | 第16-17页 |
| 四、本文的研究方法和技术方案 | 第17页 |
| 五、可能的创新和存在的难点 | 第17-18页 |
| 第二章 可转换债券概念、特点及市场发展综述 | 第18-27页 |
| 一、可转换债券的定义 | 第18页 |
| 二、可转换债券的主要类型 | 第18-19页 |
| 三、可转换债券的基本条款 | 第19-21页 |
| 四、国内外可转换债券市场发展状况简介 | 第21-24页 |
| (一) 国外可转换债券市场发展综述 | 第21-22页 |
| (二) 国内可转换债券市场发展综述 | 第22-24页 |
| 五、可转换债券的概要总结 | 第24-27页 |
| (一) 从融资者的角度分析 | 第25页 |
| (二) 从投资者的角度分析 | 第25-27页 |
| 第三章 国内外的可转换债券定价理论发展概述 | 第27-38页 |
| 一、国内外可转换债券定价理论的演进 | 第27-33页 |
| (一) 萌芽与形成阶段 | 第27-28页 |
| (二) 基于公司价值的定价模型阶段 | 第28-29页 |
| (三) 基于股票价值的定价模型阶段 | 第29-31页 |
| (四) 发展与创新阶段 | 第31-33页 |
| 二、单因素模型 | 第33-34页 |
| (一) 基于公司价值的可转债定价模型中单因素模型的应用 | 第33-34页 |
| (二) 基于股票价格的可转债定价模型中单因素模型的应用 | 第34页 |
| 三、双因素模型 | 第34-38页 |
| (一) 基于公司价值的可转债定价模型中双因素模型的应用 | 第34-36页 |
| (二) 基于股票价格的可转债定价模型中双因素模型的应用 | 第36-38页 |
| 第四章 black-scholes期权定价模型在我国可转换债券定价中的运用 | 第38-46页 |
| 一、可转换债券定价基础知识 | 第38-42页 |
| (一) 衍生金融产品定价的基本假设 | 第38页 |
| (二) 模型建立的准备知识 | 第38-42页 |
| 二、利用black-scholes期权定价模型为我国可转债定价 | 第42-46页 |
| (一) 模型假设条件 | 第42-43页 |
| (二) 可转债定价模型推导 | 第43-46页 |
| 第五章 精算学原理在我国可转换债券定价中的运用 | 第46-54页 |
| 一、精算学原理方法在期权定价中运用的可行性论证 | 第46-47页 |
| 二、中国可转债定价的几个合理的推论 | 第47-48页 |
| 三、基于保险精算方法的可转债定价模型推导 | 第48-54页 |
| (一) 基于精算方法的欧式看涨期权定价模型推导 | 第48-51页 |
| (二) 基于精算方法的到期日债券现金流支付现值计算 | 第51-52页 |
| (三) 基于保险精算方法得到的可转债定价模型 | 第52-54页 |
| 第六章 我国可转换债券条款设计浅析 | 第54-57页 |
| 一、债券条款的设计 | 第54页 |
| 二、转股条款的设计 | 第54-55页 |
| 三、回售条款和转股价特别向下修正条款的联动设计 | 第55-56页 |
| 四、赎回条款的设计 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研成果 | 第61页 |
