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国际原油与中国股市的相关性研究--基于Realized GARCH和Copula模型的视角

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第7-16页
    1.1 研究背景及研究意义第7-12页
        1.1.1 研究背景第7-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 研究内容、方法和结构安排第12-15页
        1.2.1 研究内容第12-13页
        1.2.2 研究方法第13-14页
        1.2.3 结构安排第14-15页
    1.3 本文的创新点第15页
    1.4 本章小结第15-16页
第2章 文献综述第16-22页
    2.1 原油价格与经济和股票市场关系研究第16-18页
        2.1.1 原油价格市场波动与国内外经济关系的研究第16-17页
        2.1.2 原油价格市场波动与国内外股市关系的研究第17-18页
    2.2 GARCH类模型研究第18-20页
    2.3 Copula模型研究第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第3章 基于RealizedGARCH模型的国际原油和中国股市的波动性分析第22-39页
    3.1 GARCH类模型和RealizedGARCH模型第22-26页
        3.1.1 ARCH模型第22页
        3.1.2 GARCH模型第22-23页
        3.1.3 EGARCH模型第23-24页
        3.1.4 TGARCH模型第24页
        3.1.5 RealizedGARCH模型第24-26页
    3.2 实证分析第26-38页
        3.2.1 数据来源与描述性分析第26-31页
        3.2.2 平稳性检验第31-32页
        3.2.3 模型设定与实证分析第32-38页
    3.3 本章小结第38-39页
第4章 基于Copula-RealizedGARCH模型的国际原油与中国股市的波动相关性研究第39-53页
    4.1 Copula函数介绍第39-47页
        4.1.1 Copula函数的定义第39-40页
        4.1.2 Copula函数的性质第40-41页
        4.1.3 Copula函数的优势第41页
        4.1.4 Copula函数的主要类型第41-44页
        4.1.5 Copula函数的相关性测度第44-47页
    4.2 实证分析第47-52页
        4.2.1 数据来源与描述性分析第47-48页
        4.2.2 实证分析与结果第48-52页
    4.3 本章小结第52-53页
第5章 研究结论、展望与政策建议第53-58页
    5.1 研究结论第53-54页
    5.2 研究不足与展望第54-55页
        5.2.1 研究不足第54页
        5.2.2 研究展望第54-55页
    5.3 政策建议第55-58页
参考文献第58-62页
致谢第62页

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