| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第7-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究内容、方法和结构安排 | 第12-15页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.2.3 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.3 本文的创新点 | 第15页 |
| 1.4 本章小结 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 原油价格与经济和股票市场关系研究 | 第16-18页 |
| 2.1.1 原油价格市场波动与国内外经济关系的研究 | 第16-17页 |
| 2.1.2 原油价格市场波动与国内外股市关系的研究 | 第17-18页 |
| 2.2 GARCH类模型研究 | 第18-20页 |
| 2.3 Copula模型研究 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 基于RealizedGARCH模型的国际原油和中国股市的波动性分析 | 第22-39页 |
| 3.1 GARCH类模型和RealizedGARCH模型 | 第22-26页 |
| 3.1.1 ARCH模型 | 第22页 |
| 3.1.2 GARCH模型 | 第22-23页 |
| 3.1.3 EGARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.1.4 TGARCH模型 | 第24页 |
| 3.1.5 RealizedGARCH模型 | 第24-26页 |
| 3.2 实证分析 | 第26-38页 |
| 3.2.1 数据来源与描述性分析 | 第26-31页 |
| 3.2.2 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.2.3 模型设定与实证分析 | 第32-38页 |
| 3.3 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 基于Copula-RealizedGARCH模型的国际原油与中国股市的波动相关性研究 | 第39-53页 |
| 4.1 Copula函数介绍 | 第39-47页 |
| 4.1.1 Copula函数的定义 | 第39-40页 |
| 4.1.2 Copula函数的性质 | 第40-41页 |
| 4.1.3 Copula函数的优势 | 第41页 |
| 4.1.4 Copula函数的主要类型 | 第41-44页 |
| 4.1.5 Copula函数的相关性测度 | 第44-47页 |
| 4.2 实证分析 | 第47-52页 |
| 4.2.1 数据来源与描述性分析 | 第47-48页 |
| 4.2.2 实证分析与结果 | 第48-52页 |
| 4.3 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 研究结论、展望与政策建议 | 第53-58页 |
| 5.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 5.2 研究不足与展望 | 第54-55页 |
| 5.2.1 研究不足 | 第54页 |
| 5.2.2 研究展望 | 第54-55页 |
| 5.3 政策建议 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
