| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 提出问题 | 第11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外多因子模型研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内多因子模型研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国外价值投资研究综述 | 第14-15页 |
| 1.2.4 国内价值投资研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.5 文献评述 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第17页 |
| 1.3.3 本文可能的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 多因子选股模型的理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1 资本资产定价模型 | 第19-20页 |
| 2.2 APT模型 | 第20-21页 |
| 2.3 Fama-French的三因素模型 | 第21-22页 |
| 第3章 价值投资理念下A股市场的多因子选股模型设计 | 第22-34页 |
| 3.1 价值投资理论分析 | 第22-23页 |
| 3.2 基于价值投资理念下的多因子选取 | 第23-24页 |
| 3.3 数据获取及预处理 | 第24-28页 |
| 3.4 因子有效性的检验 | 第28-31页 |
| 3.5 排除冗余因子的干扰 | 第31-34页 |
| 第4章 多因子选股模型的建立以及评价 | 第34-43页 |
| 4.1 多因子模型的建立 | 第34页 |
| 4.2 多因子选股模型选股结果 | 第34-38页 |
| 4.3 多因子选股模型的业绩评价 | 第38-40页 |
| 4.4 多因子选股模型的总结 | 第40-43页 |
| 第5章 研究结论与不足之处 | 第43-45页 |
| 5.1 结论 | 第43-44页 |
| 5.2 不足之处和建议 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 个人简历在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第48-49页 |