压力测试在商品期货投资组合中的应用--基于极值理论的GARCH模型
| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 一、绪论 | 第7-15页 |
| (一)研究背景和意义 | 第7-8页 |
| (二)文献综述 | 第8-13页 |
| (三)研究方法 | 第13页 |
| (四)论文结构 | 第13-14页 |
| (五)论文主要创新点 | 第14-15页 |
| 二、相关理论及方法 | 第15-27页 |
| (一)VaR | 第15-18页 |
| 1.方差-协方差法 | 第16页 |
| 2.历史模拟法 | 第16-17页 |
| 3.蒙特卡洛模拟法 | 第17-18页 |
| (二)GARCH类模型 | 第18-20页 |
| 1.ARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.GARCH模型 | 第19页 |
| 3.扩展的GARCH模型 | 第19-20页 |
| (三)极值理论 | 第20-23页 |
| 1.极值分布模型 | 第21页 |
| 2.极值的模拟 | 第21-22页 |
| 3.阈值的选取 | 第22-23页 |
| (四)Copula理论 | 第23-27页 |
| 1.Copula函数简介 | 第24页 |
| 2.Copula函数分类 | 第24-27页 |
| 三、实证模型 | 第27-43页 |
| (一)模型构建步骤 | 第27页 |
| (二)数据选取 | 第27-29页 |
| (三)实证分析 | 第29-43页 |
| 1.描述性统计量 | 第29-31页 |
| 2.GARCH过滤 | 第31-33页 |
| 3.POT拟合尾部 | 第33-38页 |
| 4.各模型的VaR计算比较 | 第38-43页 |
| 四、结论 | 第43-45页 |
| (一)结论 | 第43页 |
| (二)局限性 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
