| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路、内容与方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第11页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 主要创新点 | 第12页 |
| 1.4 不足 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-21页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第13-17页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第17-19页 |
| 2.3 文献综述总结 | 第19-21页 |
| 第3章 研究方法介绍及数据处理 | 第21-26页 |
| 3.1 模型概述 | 第21-22页 |
| 3.1.1 CAPM模型概述 | 第21页 |
| 3.1.2 F-F三因子模型概述 | 第21页 |
| 3.1.3 F-F三因子扩展模型概述 | 第21-22页 |
| 3.2 数据选取及来源 | 第22页 |
| 3.3 指标构造 | 第22-25页 |
| 3.3.1 市场收益率 | 第22-23页 |
| 3.3.2 无风险收益率 | 第23页 |
| 3.3.3 SMB指标构建 | 第23页 |
| 3.3.4 HML指标构建 | 第23-24页 |
| 3.3.5 TUMD指标构建 | 第24页 |
| 3.3.6 RUMD指标构建 | 第24-25页 |
| 3.3.7 扩展模型SMB指标构建 | 第25页 |
| 3.4 投资组合构造 | 第25-26页 |
| 第4章 F-F三因子模型对股票风险溢价适用性实证分析 | 第26-40页 |
| 4.1 变量的统计性描述 | 第26-29页 |
| 4.1.1 自变量统计性描述 | 第26-27页 |
| 4.1.2 因变量统计性描述 | 第27-29页 |
| 4.2 适用性实证分析 | 第29-39页 |
| 4.2.1 时间序列回归 | 第29-39页 |
| 4.3 F-F三因子模型适用性研究小结 | 第39-40页 |
| 第5章 F-F三因子扩展模型对股票风险溢价适用性实证分析 | 第40-53页 |
| 5.1 变量的统计性描述 | 第40-41页 |
| 5.1.1 自变量统计性描述 | 第40页 |
| 5.1.2 因变量统计性描述 | 第40-41页 |
| 5.2 适用性实证分析 | 第41-52页 |
| 5.2.1 时间序列回归 | 第41-50页 |
| 5.2.2 截面回归 | 第50-51页 |
| 5.2.3 Wald检验 | 第51-52页 |
| 5.3 F-F三因子模型扩展模型适用性研究小结 | 第52-53页 |
| 第6章 研究结论与模型应用建议 | 第53-56页 |
| 6.1 研究结论 | 第53-55页 |
| 6.2 模型应用建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 个人简介及攻读学位期间获得成果目录清单 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |