| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究内容与结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3 本文创新点 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-23页 |
| 2.1 关于分形市场假说的研究 | 第15-17页 |
| 2.1.1 分形市场假说的提出 | 第15-16页 |
| 2.1.2 股市分形分析方法的演变历程 | 第16-17页 |
| 2.2 关于股票市场多重分形特征的实证检验 | 第17-19页 |
| 2.2.1 国外股票市场多重分形特征研究 | 第17-18页 |
| 2.2.2 国内股票市场多重分形特征研究 | 第18-19页 |
| 2.3 股票市场波动率预测的国内外相关研究 | 第19-22页 |
| 2.4 简要评述 | 第22-23页 |
| 3 中国股市多重分形特征 | 第23-37页 |
| 3.1 理论概念与研究模型方法 | 第23-26页 |
| 3.1.1 多重分形概念 | 第23-25页 |
| 3.1.2 多重分形消除趋势滑动平均算法(MF-DMA) | 第25-26页 |
| 3.2 数据来源以及基本统计特征 | 第26-30页 |
| 3.2.1 数据来源 | 第27页 |
| 3.2.2 描述性统计 | 第27-29页 |
| 3.2.3 胖尾性检验 | 第29-30页 |
| 3.3 中国股票市场多重分形及原因与美国股市的差异 | 第30-37页 |
| 3.3.1 基于MF-DMA模型的中美股市多重分形分析 | 第30-32页 |
| 3.3.2 中美股市多重分形成因分析对比 | 第32-37页 |
| 4 基于多重分形理论的中国股市波动率预测模型 | 第37-46页 |
| 4.1 波动率模型与研究方法 | 第37-41页 |
| 4.1.1 改进的GARCH类传统波动率模型 | 第37-39页 |
| 4.1.2 马尔科夫机制转换多分形波动率模型(MSM模型) | 第39-41页 |
| 4.2 波动率模型样本内拟合情况 | 第41-44页 |
| 4.2.1 GARCH类传统波动率模型样本内拟合结果 | 第41-43页 |
| 4.2.2 MSM模型的样本内拟合表现 | 第43页 |
| 4.2.3 GARCH类模型与MSM模型样本内表现比较 | 第43-44页 |
| 4.3 波动率模型样本外预测表现 | 第44-46页 |
| 5 研究结论与未来研究方向 | 第46-49页 |
| 5.1 本文主要工作结论以及建议 | 第46-48页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-56页 |
| 附录 | 第56-63页 |
| 附录A 本文实证部分主要代码 | 第56-63页 |
| 附录B 攻读硕士学位期间发表的论文和出版著作情况 | 第63页 |
