| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-25页 |
| 1.1 论文研究的背景、目的及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 论文研究的背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 论文研究目的及意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-21页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第17-20页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第20-21页 |
| 1.3 论文的研究思路及框架 | 第21-23页 |
| 1.3.1 论文研究思路 | 第21-22页 |
| 1.3.2 论文的研究框架 | 第22-23页 |
| 1.4 论文的研究方法 | 第23页 |
| 1.5 论文的创新之处 | 第23-25页 |
| 第2章 传统股票配对交易策略理论及不足分析 | 第25-34页 |
| 2.1 传统股票配对交易策略的概念界定及其特征 | 第25-26页 |
| 2.1.1 传统股票配对交易策略的概念 | 第25页 |
| 2.1.2 传统股票配对交易策略的特征 | 第25-26页 |
| 2.2 传统股票配对交易策略的相关理论 | 第26-28页 |
| 2.2.1 协整理论 | 第26-27页 |
| 2.2.2 标准分数理论 | 第27-28页 |
| 2.3 传统股票配对交易策略的应用 | 第28-31页 |
| 2.3.1 传统股票配对交易策略应用现状 | 第28-30页 |
| 2.3.2 传统股票配对交易策略应用的配对方法 | 第30-31页 |
| 2.4 传统股票配对交易策略的不足 | 第31-33页 |
| 2.4.1 传统股票配对交易策略交易方式不足分析 | 第31-33页 |
| 2.4.2 传统股票配对交易策略股票池筛选不足分析 | 第33页 |
| 2.5 本章小结 | 第33-34页 |
| 第3章 基于PCA-SVM的股票配对交易策略改进模型构建与流程设计 | 第34-48页 |
| 3.1 股票配对交易策略改进原理分析 | 第34-38页 |
| 3.1.1 股票配对交易策略交易方式改进 | 第34-38页 |
| 3.1.2 股票配对交易策略股票池筛选改进 | 第38页 |
| 3.2 基于PCA-SVM的股票池筛选模型构建 | 第38-43页 |
| 3.2.1 主成分分析方法 | 第38-40页 |
| 3.2.2 支持向量机方法 | 第40-42页 |
| 3.2.3 PCA-SVM模型构建及适用性分析 | 第42-43页 |
| 3.3 基于PCA-SVM的股票配对交易策略改进的流程设计 | 第43-47页 |
| 3.3.1 交易流程设计 | 第43-44页 |
| 3.3.2 股票池筛选 | 第44-45页 |
| 3.3.3 配对方法的比较与选择 | 第45页 |
| 3.3.4 确定建仓方式 | 第45-46页 |
| 3.3.5 选择交易信号 | 第46页 |
| 3.3.6 程序化回测 | 第46页 |
| 3.3.7 效果评价 | 第46-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 第4章 基于PCA-SVM的股票配对交易策略改进实证分析 | 第48-70页 |
| 4.1 数据和指标的选取与说明 | 第48-50页 |
| 4.1.1 股票数据选取与说明 | 第48页 |
| 4.1.2 财务指标的选取与说明 | 第48-50页 |
| 4.2 基于PCA-SVM模型筛选股票池 | 第50-56页 |
| 4.2.1 数据标准化处理 | 第50页 |
| 4.2.2 PCA方法降维处理 | 第50-51页 |
| 4.2.3 SVM分类处理 | 第51页 |
| 4.2.4 PCA-SVM筛选股票池 | 第51-56页 |
| 4.3 基于PCA-SVM的股票配对交易策略的建仓方式和交易信号的确定和选择 | 第56-59页 |
| 4.3.1 协整分析选取股票对 | 第56-58页 |
| 4.3.2 确定建仓方式 | 第58页 |
| 4.3.3 选择交易信号 | 第58-59页 |
| 4.4 基于PCA-SVM的股票配对交易策略的程序化回测 | 第59-62页 |
| 4.4.1 程序化回测过程 | 第59-61页 |
| 4.4.2 程序化回测结果 | 第61-62页 |
| 4.5 基于PCA-SVM的股票配对交易策略实证结果及与传统策略结果对比分析 | 第62-69页 |
| 4.5.1 基于PCA-SVM的股票配对交易策略实证结果及成因分析 | 第62-66页 |
| 4.5.2 与传统股票配对交易策略收益对比分析 | 第66-69页 |
| 4.6 本章小结 | 第69-70页 |
| 第5章 关于股票配对交易策略改进的建议 | 第70-75页 |
| 5.1 强化对股票配对交易策略交易过程的分析 | 第70-71页 |
| 5.1.1 分析交易方式改变后的策略交易性质 | 第70页 |
| 5.1.2 增加对交易信号阈值的分析 | 第70-71页 |
| 5.2 提高股票池筛选的质量 | 第71-73页 |
| 5.2.1 增加支持向量机在股票池筛选方面的应用 | 第71-72页 |
| 5.2.2 提高支持向量机的分类准确率 | 第72-73页 |
| 5.3 优化股票配对交易策略的参数 | 第73-74页 |
| 5.3.1 借助量化交易平台进行策略回测 | 第73页 |
| 5.3.2 通过量化交易控制策略交易风险 | 第73-74页 |
| 5.4 本章小结 | 第74-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-82页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第82-83页 |
| 致谢 | 第83-84页 |
| 附录A | 第84-88页 |
| 附录B | 第88-90页 |
