| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.3.1 期货市场流动性的研究 | 第10-11页 |
| 1.3.2 期货市场波动性的研究 | 第11-12页 |
| 1.3.3 期货市场联动性的研究 | 第12-13页 |
| 1.3.4 夜盘交易的研究 | 第13-14页 |
| 1.3.5 文献评述 | 第14页 |
| 1.4 研究内容及方法 | 第14-17页 |
| 第2章 贵金属期货市场概述及相关理论基础 | 第17-27页 |
| 2.1 贵金属期货市场概述 | 第17-21页 |
| 2.1.1 黄金期货 | 第17-19页 |
| 2.1.2 白银期货 | 第19-21页 |
| 2.2 夜盘交易制度 | 第21-22页 |
| 2.3 期货市场相关理论 | 第22-26页 |
| 2.3.1 期货市场流动性 | 第22-24页 |
| 2.3.2 期货市场波动性 | 第24-25页 |
| 2.3.3 期货市场联动性 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 夜盘交易对期货市场流动性影响的实证分析 | 第27-33页 |
| 3.1 衡量指标选取 | 第27-28页 |
| 3.2 数据来源与处理 | 第28-29页 |
| 3.3 基本统计分析 | 第29-30页 |
| 3.4 流动性实证分析 | 第30-32页 |
| 3.5 本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 夜盘交易对期货市场波动性影响的实证分析 | 第33-42页 |
| 4.1 模型设定 | 第33-35页 |
| 4.2 数据来源与处理 | 第35页 |
| 4.3 基本统计分析 | 第35-37页 |
| 4.4 波动性实证分析 | 第37-41页 |
| 4.4.1 平稳性检验 | 第37-38页 |
| 4.4.2 ARCH效应检验 | 第38-39页 |
| 4.4.3 EGARCH模型估计结果 | 第39-41页 |
| 4.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 第5章 夜盘交易对期货市场联动性影响的实证分析 | 第42-53页 |
| 5.1 模型设定 | 第42-43页 |
| 5.2 数据来源与处理 | 第43-44页 |
| 5.3 基本统计分析 | 第44-46页 |
| 5.4 联动性实证分析 | 第46-51页 |
| 5.4.1 平稳性检验 | 第46页 |
| 5.4.2 ARCH效应检验 | 第46-47页 |
| 5.4.3 基于VAR的均值溢出效应分析 | 第47-49页 |
| 5.4.4 基于BEKK-GARCH的波动溢出效应分析 | 第49-51页 |
| 5.5 对发展我国期货市场夜盘交易的建议 | 第51-52页 |
| 5.6 本章小结 | 第52-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |