| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 波动率模型的研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.1 低频波动率模型的研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 混频波动率模型的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.3 混频抽样模型的研究现状 | 第14-15页 |
| 1.4 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.5 文章结构 | 第16-17页 |
| 1.6 本文主要创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 波动率模型及预测评价方法 | 第18-28页 |
| 2.1 波动率模型 | 第18-24页 |
| 2.1.1 GARCH模型 | 第18-19页 |
| 2.1.2 Realized GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.1.3 M-Realized GARCH模型的构建 | 第20-22页 |
| 2.1.4 M-Realized GARCH模型的参数估计 | 第22-23页 |
| 2.1.5 M-Realized GARCH模型的波动率预测 | 第23-24页 |
| 2.2 波动率预测评价方法 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-28页 |
| 第三章 实证研究 | 第28-38页 |
| 3.1 样本数据 | 第28页 |
| 3.2 波动模型的参数估计 | 第28-31页 |
| 3.3 波动预测和SPA检验 | 第31-33页 |
| 3.4 波动预测在VaR中应用的效果研究 | 第33-36页 |
| 3.4.1 Kupiec检验 | 第34-35页 |
| 3.4.2 动态分位数检验 | 第35-36页 |
| 3.5 本章小结 | 第36-38页 |
| 第四章 Block Bootstrap混频抽样与模拟检验 | 第38-43页 |
| 4.1 Block Bootstrap抽样方法 | 第38-39页 |
| 4.2 混频数据的Block Bootstrap抽样 | 第39-40页 |
| 4.3 模拟检验结果 | 第40-42页 |
| 4.4 本章小结 | 第42-43页 |
| 第五章 M-Realized GARCH稳健性检验 | 第43-47页 |
| 5.1 参数稳健性检验 | 第43-44页 |
| 5.2 波动率预测的稳健性检验 | 第44-45页 |
| 5.3 本章小结 | 第45-47页 |
| 总结 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附件 | 第54页 |
