| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义和目的 | 第14-15页 |
| 1.3 研究路径 | 第15-17页 |
| 1.4 研究方法 | 第17页 |
| 1.5 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.6 创新点和不足 | 第18-19页 |
| 1.6.1 创新点 | 第18页 |
| 1.6.2 不足 | 第18-19页 |
| 第二章 文献综述 | 第19-27页 |
| 2.1 汇率与股价相互影响的研究 | 第19-23页 |
| 2.1.1 国外相关研究 | 第19-21页 |
| 2.1.2 国内相关研究 | 第21-23页 |
| 2.2 股市中资本资产定价(CAPM)模型的应用研究 | 第23-25页 |
| 2.2.1 国外相关研究 | 第23-24页 |
| 2.2.2 国内相关研究 | 第24-25页 |
| 2.3 本章小结 | 第25-27页 |
| 第三章 汇率与股价传导关系分析及模型选择 | 第27-35页 |
| 3.1 汇率与股价的国际贸易传导机制 | 第27-28页 |
| 3.1.1 跨国竞争力的影响 | 第27页 |
| 3.1.2 通货膨胀的影响 | 第27-28页 |
| 3.2 汇率与股价的金融市场传导机制 | 第28-30页 |
| 3.2.1 利率平价理论 | 第28-29页 |
| 3.2.2 金融结构的影响 | 第29页 |
| 3.2.3 投资组合的影响 | 第29-30页 |
| 3.3 汇率与股价的金融政策传导机制 | 第30页 |
| 3.4 分析模型选择 | 第30-34页 |
| 3.4.1 资本资产定价(CAPM)模型 | 第30-32页 |
| 3.4.2 Fama-French三因素定价模型 | 第32-33页 |
| 3.4.3 资本资产定价模型的局限性 | 第33-34页 |
| 3.5 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 考虑汇率下的中国概念股股价实证分析 | 第35-62页 |
| 4.1 数据来源与处理 | 第35-41页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第35-36页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第36-39页 |
| 4.1.3 数据对数化 | 第39-41页 |
| 4.2 基于考虑汇率下的多因素模型分析 | 第41-45页 |
| 4.2.1 相关性检验 | 第43页 |
| 4.2.2 单位根检验 | 第43-44页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第44-45页 |
| 4.3 回归分析 | 第45-55页 |
| 4.3.1 OLS回归分析 | 第45-46页 |
| 4.3.2 自相关检验 | 第46-50页 |
| 4.3.3 异方差检验 | 第50-51页 |
| 4.3.4 正态性检验 | 第51-52页 |
| 4.3.5 Ramsey的回归规范误差检验 | 第52-53页 |
| 4.3.6 广义自回归条件异方差模型 | 第53-55页 |
| 4.4 稳健性检验 | 第55-61页 |
| 4.5 本章小结 | 第61-62页 |
| 第五章 结论与建议 | 第62-64页 |
| 5.1 结论 | 第62-63页 |
| 5.2 建议 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 附录 | 第68-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附件 | 第72页 |