| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-25页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-17页 |
| 1.1.1 我国利率市场化改革演进过程 | 第10-12页 |
| 1.1.2 利率市场化对我国商业银行的影响 | 第12-17页 |
| 1.2 利率定价相关理论 | 第17-20页 |
| 1.2.1 古典利率理论 | 第17-18页 |
| 1.2.2 流动性偏好理论 | 第18-19页 |
| 1.2.3 可贷资金理论 | 第19-20页 |
| 1.3 研究方法、思路、内容与创新点 | 第20-25页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第21-22页 |
| 1.3.3 主要内容 | 第22页 |
| 1.3.4 创新点 | 第22-25页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第25-31页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第25-27页 |
| 2.2 国内文献研究现状 | 第27-29页 |
| 2.3 国内外研究简评 | 第29-31页 |
| 第3章 我国商业银行存贷款定价的现状分析 | 第31-39页 |
| 3.1 我国商业银行资产负债总量现状 | 第31-34页 |
| 3.1.1 存款在银行负债中的地位 | 第33-34页 |
| 3.1.2 贷款在银行资产中的位置 | 第34页 |
| 3.2 国内商业银行存贷款定价的因素考量与主要方法 | 第34-39页 |
| 3.2.1 存贷款定价的决定与影响因素 | 第34-36页 |
| 3.2.2 商业银行存款的定价方法 | 第36页 |
| 3.2.3 商业银行贷款的定价方法 | 第36-39页 |
| 第4章 存贷款定价理论模型内因分析：利率期限结构角度 | 第39-49页 |
| 4.1 MONTI-KLEIN模型简介 | 第39页 |
| 4.2 利率期限角度构建模型 | 第39-45页 |
| 4.2.1 构建存贷款期限函数 | 第39-41页 |
| 4.2.2 存贷款利率期限结构相同 | 第41-43页 |
| 4.2.3 存贷款利率期限结构不同 | 第43-45页 |
| 4.3 模型推广 | 第45-46页 |
| 4.3.1 存款期限~t_j与贷款期限~t_i相互不受影响 | 第45-46页 |
| 4.3.2 存款期限~t_j与贷款期限~t_i相互影响 | 第46页 |
| 4.4 模型分析结果 | 第46-49页 |
| 第5章 存贷款定价理论模型外因分析：准入门槛角度 | 第49-55页 |
| 5.1 引入SALOP模型 | 第50-53页 |
| 5.2 加入贷款竞争 | 第53-54页 |
| 5.3 模型分析结果 | 第54-55页 |
| 第6章 我国商业银行存贷款定价的措施建议 | 第55-61页 |
| 6.1 利率期限视角下的定价措施 | 第55-57页 |
| 6.1.1 提高管理者的业务水平使期限管理成本最小化 | 第55-56页 |
| 6.1.2 拓宽商业银行存款来源渠道和放贷渠道 | 第56页 |
| 6.1.3 利用大数据处理模式寻找潜在存贷款客户 | 第56-57页 |
| 6.2 准入门槛角度下的定价建议 | 第57-61页 |
| 6.2.1 适当降低准入门槛、取消利率管制有利于促进利率市场化 | 第57-58页 |
| 6.2.2 降低准入门槛有利于促进商业银行业务转型 | 第58页 |
| 6.2.3 降低准入门槛有利于促进金融机构的完善 | 第58-61页 |
| 第7章 总结与展望 | 第61-63页 |
| 7.1 全文总结 | 第61页 |
| 7.2 研究展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-69页 |
| 攻读研究生期间科研成果 | 第69页 |
