| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第10页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3.3 文献述评 | 第13页 |
| 1.4 论文的研究方法和结构安排 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第13-14页 |
| 1.4.2 结构安排 | 第14-15页 |
| 1.5 可能的创新点和不足 | 第15-16页 |
| 第2章 A股与港股波动溢出效应 | 第16-23页 |
| 2.1 A股与港股的波动 | 第16页 |
| 2.2 A股与港股波动溢出分析 | 第16-20页 |
| 2.2.1 基本面因素 | 第16-17页 |
| 2.2.2 跨境资本流动因素 | 第17-18页 |
| 2.2.3 行为因素 | 第18-20页 |
| 2.3 内地和香港股市联系因素分析 | 第20-23页 |
| 2.3.1 贸易因素 | 第20-21页 |
| 2.3.2 金融投资因素 | 第21-23页 |
| 第3章 A股与港股波动溢出效应的实证分析 | 第23-38页 |
| 3.1 数据的选取及描述 | 第23页 |
| 3.2 实证分析沪港股指收益的联动性 | 第23-33页 |
| 3.2.1 全样本区间统计量描述 | 第23-25页 |
| 3.2.2 子样本区间统计特征分析 | 第25-26页 |
| 3.2.3 相关系数分析 | 第26页 |
| 3.2.4 平稳性检验 | 第26-27页 |
| 3.2.5 VAR模型分析 | 第27-30页 |
| 3.2.6 脉冲响应函数和方差分解分析 | 第30-33页 |
| 3.3 上证综指收益率和香港恒指收益率的波动溢出效应实证检验 | 第33-36页 |
| 3.3.1 全样本区间沪港股指收益率波动特征 | 第33-35页 |
| 3.3.2 两地收益率序列波动溢出的GARCH模型分析 | 第35-36页 |
| 3.4 实证结论 | 第36-38页 |
| 第4章 研究结论和政策建议 | 第38-40页 |
| 4.1 研究结论 | 第38页 |
| 4.2 政策建议 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |