| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外文献 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献 | 第13页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容及结构安排 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第15-16页 |
| 第2章 背景知识与基础分析 | 第16-32页 |
| 2.1 背景知识 | 第16-17页 |
| 2.2 基础分析 | 第17-32页 |
| 2.2.1 正态性检验 | 第17-18页 |
| 2.2.2 平稳性检验 | 第18-20页 |
| 2.2.3 自相关性检验 | 第20-24页 |
| 2.2.4 ARCH效应检验 | 第24-26页 |
| 2.2.5 一元GARCH模型 | 第26-32页 |
| 第3章 股市动态相关性研究：基于常用的多元GARCH模型 | 第32-44页 |
| 3.1 多元GARCH模型 | 第32-36页 |
| 3.1.1 对角VECH模型 | 第32-33页 |
| 3.1.2 diagonal-BEKK模型 | 第33-34页 |
| 3.1.3 full-BEKK模型 | 第34-36页 |
| 3.2 实证分析 | 第36-42页 |
| 3.2.1 对角VECH模型 | 第36-39页 |
| 3.2.2 diagonal-BEKK模型 | 第39-41页 |
| 3.2.3 full-BEKK模型 | 第41-42页 |
| 3.3 模型拟合效果的对比 | 第42-44页 |
| 第4章 重大事件冲击下股市动态相关性研究：基于门限full-BEKK模型 | 第44-53页 |
| 4.1 构建门限full-BEKK模型 | 第44-45页 |
| 4.2 实证分析 | 第45-49页 |
| 4.3 相关性预测 | 第49-53页 |
| 4.3.1 相关系数的预测值与实际值的表达式 | 第49-50页 |
| 4.3.2 预测效果的评价指标 | 第50-51页 |
| 4.3.3 具体的步骤 | 第51页 |
| 4.3.4 预测效果的对比 | 第51-53页 |
| 第5章 结语与展望 | 第53-55页 |
| 5.1 论文主要结论 | 第53-54页 |
| 5.2 研究展望 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A | 第60-65页 |
| 附录B | 第65-67页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第67页 |