| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 1.2 A+H交叉上市公司的发展概况 | 第13-14页 |
| 1.3 研究思路 | 第14页 |
| 1.4 研究特色与创新 | 第14-15页 |
| 1.5 研究框架 | 第15-16页 |
| 第二章 文献综述 | 第16-24页 |
| 2.1 跳跃行为的研究 | 第16-18页 |
| 2.2 跳跃对波动率的影响 | 第18-20页 |
| 2.3 跳跃对收益率的影响 | 第20-22页 |
| 2.4 交叉上市 | 第22-24页 |
| 第三章 模型与方法 | 第24-40页 |
| 3.1 基出高频数据的非参数跳跃检验方法 | 第24-32页 |
| 3.1.1 BNS跳跃检验 | 第24-28页 |
| 3.1.2 SwV跳跃检验 | 第28-31页 |
| 3.1.3 市场微观结构噪音对于跳跃检验统计量的影响 | 第31-32页 |
| 3.2 基于A+H交叉上市股票的收益率模型研究 | 第32-35页 |
| 3.3 基于A+H交叉上市股票的HAR-RV-CJ模型 | 第35-38页 |
| 3.4 样本外预测的比较 | 第38-40页 |
| 第四章 实证分析 | 第40-56页 |
| 4.1 研究数据 | 第40-44页 |
| 4.1.1 样本数据来源 | 第40-43页 |
| 4.1.2 描述性统计 | 第43-44页 |
| 4.2 跳跃检验 | 第44-46页 |
| 4.3 收益率模型的估计结果 | 第46-51页 |
| 4.3.1 样本内估计结果 | 第46-49页 |
| 4.3.2 样本外预测结果 | 第49-50页 |
| 4.3.3 投资策略 | 第50-51页 |
| 4.4 波动率方程估计结果 | 第51-56页 |
| 4.4.1 样本内估计结果 | 第51-54页 |
| 4.4.2 样本外预测结果 | 第54-56页 |
| 第五章 结论 | 第56-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 致谢 | 第63页 |