中国股票市场融资融券对股指期货及AH股套利价差影响的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究框架 | 第9-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-26页 |
| 2.1 融资融券及卖空对股票及股指期货市场的影响 | 第10-14页 |
| 2.1.1 融资融券 | 第10页 |
| 2.1.2 卖空机制 | 第10-11页 |
| 2.1.3 融资融券对股票市场的影响 | 第11-12页 |
| 2.1.4 卖空机制对股指期货的影响 | 第12-14页 |
| 2.2 股指期货定价和套利文献综述 | 第14-20页 |
| 2.2.1 持有成本定价模型 | 第15-17页 |
| 2.2.2 区间定价模型 | 第17-18页 |
| 2.2.3 一般均衡定价模型 | 第18-19页 |
| 2.2.4 不完全市场定价模型 | 第19-20页 |
| 2.3 AH股价差文献综述 | 第20-26页 |
| 2.3.1 需求差异假说 | 第21-23页 |
| 2.3.2 信息不对称假说 | 第23-24页 |
| 2.3.3 流动性差异假说 | 第24页 |
| 2.3.4 行为金融学假说 | 第24-26页 |
| 第三章 融资融券对期现套利影响的实证分析 | 第26-37页 |
| 3.1 模型的构建 | 第26页 |
| 3.2 参数说明 | 第26-27页 |
| 3.3 样本选取 | 第27-29页 |
| 3.4 模型预测 | 第29-30页 |
| 3.5 实证分析 | 第30-36页 |
| 3.6 结果分析 | 第36-37页 |
| 第四章 融资融券对跨期套利影响的实证分析 | 第37-45页 |
| 4.1 模型的构建 | 第37页 |
| 4.2 参数说明 | 第37页 |
| 4.3 样本选择 | 第37-40页 |
| 4.4 模型预测 | 第40页 |
| 4.5 实证分析 | 第40-44页 |
| 4.6 结果分析 | 第44-45页 |
| 第五章 融资融券对AH股套利空间影响的实证分析 | 第45-58页 |
| 5.1 模型的构建 | 第45-48页 |
| 5.2 参数说明 | 第48页 |
| 5.3 样本选择 | 第48-51页 |
| 5.4 模型预测 | 第51页 |
| 5.5 实证分析 | 第51-54页 |
| 5.6 结果分析 | 第54-55页 |
| 5.7 动态模型的修正 | 第55-58页 |
| 第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 总结 | 第58页 |
| 6.2 建议 | 第58-59页 |
| 6.3 研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
