图目录 | 第4页 |
表目录 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 引言 | 第7-17页 |
第一节 研究背景和研究意义 | 第7-8页 |
第二节 研究框架和研究方法 | 第8-9页 |
第三节 文献综述 | 第9-15页 |
第四节 本文研究的创新 | 第15-17页 |
第二章 政府债券收益率决定的理论回顾 | 第17-24页 |
第一节 经典资产定价理论模型 | 第17-19页 |
第二节 政府债券定价模型 | 第19-23页 |
第三节 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 欧元区政府债券市场发展 | 第24-36页 |
第一节 欧元区政府债券市场发展回顾 | 第24-29页 |
第二节 各风险因子对政府债券市场的影响机制 | 第29-35页 |
第三节 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 欧元区政府债券收益率研究的样本数据和理论模型 | 第36-42页 |
第一节 数据和样本 | 第36-38页 |
第二节 两阶段债券定价模型的建立 | 第38-41页 |
第三节 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 欧元区政府债券收益率研究的实证结果 | 第42-54页 |
第一节 实证模型的构建和回归结果 | 第42-46页 |
第二节 收益率决定因素的时期和国别差异 | 第46-53页 |
第三节 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 结论与启示 | 第54-57页 |
第一节 本文的结论 | 第54-55页 |
第二节 对我国国债市场的启示 | 第55-56页 |
第三节 本文进一步研究方向 | 第56-57页 |
注释 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-66页 |