| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 背景介绍 | 第6-10页 |
| 第1节 选题的背景和动机 | 第6页 |
| 第2节 数量化投资文献综述 | 第6-8页 |
| 第3节 研究内容和结构 | 第8-9页 |
| 第4节 本文的创新研究视角 | 第9-10页 |
| 第二章 数量化投资的优势及其在中国发展的可能性 | 第10-14页 |
| 第1节 数量化投资的定义 | 第10页 |
| 第2节 数量化投资的优势 | 第10-11页 |
| 第3节 数量化投资的难度和重要性 | 第11页 |
| 第4节 数量化投资在中国的发展历程 | 第11-12页 |
| 第5节 模型建立的理论基础 | 第12-14页 |
| 第三章 数量化投资模型的建立 | 第14-20页 |
| 第1节 三个模型的共同之处 | 第14-16页 |
| 第2节 ATR Channel Breakout模型 | 第16-17页 |
| 第3节 Bollinger breakout模型 | 第17-18页 |
| 第4节 RSI Trend Catcher模型 | 第18-20页 |
| 第四章 量化投资模型的实证分析 | 第20-27页 |
| 第1节 实证分析的方法和步骤 | 第20页 |
| 第2节 模型收益和风险评价标准的选择 | 第20-22页 |
| 第3节 实证研究结果及分析 | 第22-27页 |
| 第五章 结论与建议 | 第27-29页 |
| 第1节 结论 | 第27页 |
| 第2节 模型能改进的地方 | 第27-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30-31页 |