基于AR-GARCH模型的股市风险价值研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-10页 |
| 一、研究背景 | 第7-8页 |
| 二、研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 三、研究内容和方法 | 第9-10页 |
| 第二章 理论介绍 | 第10-15页 |
| 一、金融风险介绍 | 第10页 |
| 二、VaR | 第10-12页 |
| （一）VaR概念 | 第10-11页 |
| （二）VaR优点 | 第11页 |
| （三）VaR的缺点 | 第11-12页 |
| 三、GARCH模型 | 第12-15页 |
| （一）ARCH类模型 | 第12-13页 |
| 1、ARCH模型的优点 | 第13页 |
| 2、ARCH模型的缺点 | 第13页 |
| （二）GARCH模型 | 第13-15页 |
| 1、GARCH模型的优点 | 第14页 |
| 2、GARCH模型的缺点 | 第14-15页 |
| 第三章 VaR的AR-GARCH度量 | 第15-16页 |
| 第四章 实证分析 | 第16-40页 |
| （一）上证指数 | 第16-24页 |
| 1、GARCH模型拟合 | 第16-22页 |
| 2、VaR的计算 | 第22-24页 |
| （二）深证成指 | 第24-31页 |
| 1、GARCH模型拟合 | 第24-29页 |
| 2、VaR的计算 | 第29-31页 |
| （三）创业板指 | 第31-38页 |
| 1、GARCH模型拟合 | 第31-36页 |
| 2、VaR的计算 | 第36-38页 |
| （四）动态VaR对比 | 第38-40页 |
| 第五章 结论 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
