仿射期限结构模型在中国市场的应用
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-10页 |
| 第二章 基本概念与基本理论 | 第10-14页 |
| 2.1 传统利率期限结构理论 | 第10-12页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第10-11页 |
| 2.1.2 市场分割理论 | 第11页 |
| 2.1.3 习惯偏好理论 | 第11-12页 |
| 2.2 现代利率期限结构模型 | 第12-14页 |
| 2.2.1 均衡模型 | 第12-13页 |
| 2.2.2 无套利模型 | 第13-14页 |
| 第三章 浅谈仿射模型 | 第14-22页 |
| 3.1 单因子模型 | 第14-17页 |
| 3.1.1 赫尔—怀特利率模型 | 第15-16页 |
| 3.1.2 CIR利率模型 | 第16-17页 |
| 3.2 多因子模型 | 第17-22页 |
| 3.2.1 两因子韦萨切克模型 | 第17-19页 |
| 3.2.2 两因子CIR模型 | 第19-20页 |
| 3.2.3 混合模型 | 第20-22页 |
| 第四章 仿射模型在银行间市场的实证探讨 | 第22-26页 |
| 4.1 银行间7天回购利率简介 | 第22页 |
| 4.2 数据来源 | 第22页 |
| 4.3 GMM方法简介 | 第22-23页 |
| 4.4 实证结果 | 第23-24页 |
| 4.5 实证结果分析 | 第24-26页 |
| 第五章 结论与建议 | 第26-28页 |
| 参考文献 | 第28-30页 |
| 致谢 | 第30页 |
