| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-13页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 系统性风险相关研究 | 第13-16页 |
| 1.2.2 系统性风险测度方法研究 | 第16-19页 |
| 1.2.3 研究评价 | 第19-20页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第20-22页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-22页 |
| 第2章 银行系统性风险理论分析 | 第22-27页 |
| 2.1 银行系统性风险的内涵 | 第22-23页 |
| 2.2 银行系统性风险形成理论 | 第23-25页 |
| 2.2.1 信息不对称 | 第23-24页 |
| 2.2.2 金融脆弱性 | 第24页 |
| 2.2.3 金融监管缺失 | 第24-25页 |
| 2.2.4 资产价格波动 | 第25页 |
| 2.3 银行系统性风险来源 | 第25-27页 |
| 2.3.1 银行的资产结构 | 第25-26页 |
| 2.3.2 市场主体非理性 | 第26页 |
| 2.3.3 协调问题 | 第26-27页 |
| 第3章 系统性风险度量方法的选择 | 第27-33页 |
| 3.1 系统性风险测度方法 | 第27页 |
| 3.2 CoVaR度量模型的选择 | 第27-30页 |
| 3.2.1 VaR方法 | 第27-29页 |
| 3.2.2 CoVaR方法 | 第29-30页 |
| 3.3 基于分位数回归方法的CoVaR模型构建 | 第30-33页 |
| 第4章 基于CoVaR的上市商业银行系统性风险的实证研究 | 第33-56页 |
| 4.1 样本选取和数据处理 | 第33-35页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第33-34页 |
| 4.1.2 数据处理 | 第34-35页 |
| 4.2 单个银行和银行系统整体特征分析 | 第35-37页 |
| 4.3 单个银行与银行系统整体的风险溢出效应 | 第37-51页 |
| 4.3.1 单个银行与银行系统间的风险溢出效应研究示例 | 第37-40页 |
| 4.3.2 各银行与银行系统间风险溢出效应分析 | 第40-44页 |
| 4.3.3 实证结果分析 | 第44-51页 |
| 4.4 银行系统性风险影响因素分析 | 第51-53页 |
| 4.5 管理建议 | 第53-56页 |
| 结论 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附录A 攻读学位期间发表论文目录 | 第62页 |