| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.3 本文主要结果及概要 | 第13-14页 |
| 第二章 预备知识 | 第14-27页 |
| 2.1 期权基础知识 | 第14-16页 |
| 2.1.1 期权 | 第14页 |
| 2.1.2 期权的定价方法 | 第14-15页 |
| 2.1.3 期权的分类 | 第15-16页 |
| 2.2 亚式期权 | 第16-17页 |
| 2.3 随机分析基础知识 | 第17-20页 |
| 2.4 资产定价基本定理 | 第20-21页 |
| 2.5 标的资产 | 第21-23页 |
| 2.5.1 测度变换公式 | 第21-22页 |
| 2.5.2 计价单位 | 第22-23页 |
| 2.6 算术平均亚式期权的B-S公式 | 第23-26页 |
| 2.6.1 算术平均亚式期权表示式 | 第23-25页 |
| 2.6.2 算术平均亚式期权合约的B-S公式形式 | 第25-26页 |
| 2.7 自融资策略 | 第26-27页 |
| 第三章 纯跳过程和跳扩散过程的亚式期权定价 | 第27-36页 |
| 3.1 引言 | 第27页 |
| 3.2 纯跳过程下亚式期权定价 | 第27-31页 |
| 3.2.1 纯跳过程的基本概念 | 第27-28页 |
| 3.2.2 纯跳过程的算术平均亚式期权的微分积分方程 | 第28-31页 |
| 3.3 跳跃扩散过程下的亚式期权定价 | 第31-35页 |
| 3.3.1 跳跃扩散过程的基本概念 | 第31-32页 |
| 3.3.2 跳跃扩散过程的价格公式 | 第32页 |
| 3.3.3 跳跃扩散的算术平均亚式期权微分积分方程 | 第32-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 基于鞅方法的几何平均亚式期权定价探究 | 第36-40页 |
| 4.1 标的资产的选取 | 第36-37页 |
| 4.2 几何平均下平均资产为自融资过程的条件 | 第37-38页 |
| 4.3 本章小结 | 第38-40页 |
| 展望与总结 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 附件 | 第45页 |